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Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告.docx
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IT计算机
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Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告.docx
该【Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告本篇中期报告主要介绍了对Markowitz模型的改进以及相关算法的研究进展。总体而言,Markowitz模型旨在通过优化投资组合的权重,最大化其预期收益率并最小化其方差。然而,在实际应用中,该模型存在一些缺陷,例如对极端事件的敏感性、资产相关性的误估以及对长期投资的效用低估等。为了解决这些问题,许多学者提出了各种改进模型。其中,一种常用且有效的模型是最小方差限制模型,该模型通过设置方差的上限,使投资者更加注重风险控制。此外,基于身份风险的模型、基于风险价值的模型和基于马尔科夫链的模型等也获得了一定的应用和研究。另外,近年来也涌现出了许多新的算法,用于优化投资组合。其中,粒子群算法、遗传算法、差分进化算法等群体智能算法被广泛应用于优化投资组合问题。此外,人工神经网络、支持向量机和随机森林等机器学****算法也逐渐得到应用。虽然这些改进模型和算法在一定程度上提高了投资组合优化的效果,但仍然面临着一些挑战和问题。例如,如何解决大规模投资组合优化的问题、如何考虑资产间的非线性相关性等。这些问题需要更多的研究和实践去探索解决方式。在未来,我们将继续研究改进模型和算法,以提高投资组合优化的效果和效率。
Markowitz模型的改进及算法研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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