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VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告.docx
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研究报告
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VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告.docx
该【VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告本报告介绍了对VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究和应用的中期进展情况。首先,我们进行了对VaR和CVaR的概念和计算方法的了解。VaR是一种度量资产或投资组合可能出现的最大损失的方法,通常以一定置信水平(例如95%)为基础。CVaR是VaR的扩展,考虑了VaR的高风险部分的损失,因此更加保守。接下来,我们利用历史数据和蒙特卡洛方法计算了VaR和CVaR,并将其用于投资组合的优化。为此,我们使用了一种基于遗传算法的优化方法,以最小化CVaR为目标。我们还评估了此方法在多个数据集上的性能,并将其与其他优化方法进行了比较。结果表明,所提出的方法能够找到具有较低风险和较高收益的最优投资组合。最后,我们将此方法应用于实际市场数据,并展示了如何使用所提出的方法来构建投资组合和进行风险管理。总的来说,我们的研究表明,使用VaR和CVaR来控制风险可以提高投资组合的表现。我们将继续完善此研究,并将其应用于更广泛的市场情况。
VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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