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两基金分离定理与资本(西安交通大学,李茂盛).ppt
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金融/股票/期货
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两基金分离定理与资本(西安交通大学,李茂盛).ppt
该【两基金分离定理与资本(西安交通大学,李茂盛) 】是由【相惜】上传分享,文档一共【50】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【两基金分离定理与资本(西安交通大学,李茂盛) 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。第四章两基金别离定理与资本资产定价模型本章将介绍投资组合理论和CAPM模型。金融投资金融决策收益与风险的权衡投资组合的选择投资方案由投资者自主选择,但市场的均衡会导致与个体的收益与风险偏好无关的结果。整理ppt投资组合的选择HarryMarkowitz〔1952年〕投资组合的选择〔portfolioselection〕包括如何构筑各种有价证券的头寸来满足投资者的收益与风险的权衡。在金融市场上不存在一种对所有投资者来说都是最正确的投资组合。其原因如下:整理ppt投资组合的选择投资者的具体情况不同;投资周期的影响;对风险的厌恶程度;投资组合的种类。整理ppt收益和风险的权衡下面介绍收益与风险的数量化分析方法假设:把股票、债券和衍生证券统称为有风险资产;投资者都是理性的。原理:通过分散化的投资来分散局部风险。下面我们先一般地分析两种资产的组合整理ppt收益和风险的权衡假定资产1在组合中的权重〔按市值计算的比重〕为ω,资产2的权重为1-ω,E〔r1〕、E〔r2〕;σ12、σ22分别是资产1和资产2的期望收益和收益率的方差。组合的预期收益率和方差分别为E〔r〕和σ2,那么:整理ppt收益和风险的权衡数学公式:整理ppt收益和风险的权衡情况1对于无风险资产来说:其收益率为rf,方差为0。如果资产2为无风险资产,有:整理ppt收益与风险的权衡从公式可以看出,组合的预期收益率为无风险利率加上风险补偿,风险补偿的大小取决于有组合中有风险资产的风险补偿和其在组合中的比重决定。这时,组合的预期收益率与组合的均方差构成函数关系:整理ppt收益与风险的权衡整理ppt收益与风险的权衡有效组合:在一定的风险水平下,预期收益率最大的投资组合或一定预期收益率的最小方差组合。上面的组合中,由于可以再参加有风险资产进行风险分散化,所以不是有效组合。下面讨论风险的分散化问题。整理ppt
两基金分离定理与资本(西安交通大学,李茂盛) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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