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修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告.docx
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金融/股票/期货
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修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告.docx
该【修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告本报告旨在为投资者提供修正后的Black-Scholes期权定价和套期保值的中期报告。我们将对原始的Black-Scholes模型进行修正,以更加准确地预测期权价格和风险。-Scholes模型Black-Scholes模型是最常用的期权定价模型之一,基于离散时间等距的布林树模型和连续时间的几何布朗运动。该模型假设了以下事实:-股票价格呈正态分布,且波动率不变。-股票价格每一秒钟都可能发生变化。-无风险利率不变。-期权到期日时行权选择性是欧式的。在实际情况下,这些假设是不太可能全部成立的。因此,我们必须进行一些修正,以使模型更加贴近实际情况。:-股票价格波动率不是恒定的,而是随时间变化。-在现实世界中,无风险利率也是随时间变化的。-实际的期权可能存在美式期权和其他类型的期权,即期权可以在到期日前任何时候行使选择。:-期权价格=(股票价格xN(d1)-行权价格xe^(-无风险利率x时间)xN(d2))-d1=(ln(股票价格/行权价格)+(无风险利率+^2)x时间)/(波动率x√时间)-d2=d1-波动率x√。它包括将期权和现有的头寸组合在一起,以降低风险。以下是几种风险:-价格波动:通过对股票头寸进行套期保值,可以减轻价格波动所带来的损失。-利率波动:通过套期保值,可以控制投资组合中的无风险利率波动风险。-波动率变化:通过对期权进行套期保值,可以控制波动率变化对投资组合的影响。-Scholes模型并利用套期保值技术,可以更准确地预测期权价格和控制风险。这对于投资者来说是非常重要的,在进行期权投资时要考虑风险和收益。
修正的BlackScholes期权定价及套期保值的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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2024-03-29
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