下载此文档

基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究的中期报告.docx


文档分类:研究报告 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究的中期报告摘要这份中期报告围绕基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究展开。首先对VaR基本概念和计算方法进行了详细介绍,然后阐述了极值理论与VaR模型的关系。接着,选取了A股市场上10个行业的67家上市公司,利用VaR模型计算了它们的风险价值,最后通过对比分析得到了各行业公司间的风险差异性和共性。报告显示,在样本的67家上市公司中,银行业公司的风险价值最大,其次是有色金属和酒店旅游,医药生物和轻工制造公司则风险价值较低。各行业公司内部的风险价值也存在较大差异。例如,在银行业中,招商银行和浦发银行的风险价值较高,而交通银行和兴业银行的风险价值相对较低。此外,报告还通过对风险价值和股价走势的相关分析发现,风险价值较高的公司未必股价表现较差,股价表现更多取决于宏观经济和行业因素。本报告提供的研究方法和结果为投资者、分析师和从业人员提供了参考和启示。使他们不仅能够识别出风险价值相对较低的公司投资机会,还能够更全面地了解各行业内部的风险差异和规律。关键词:VaR模型,极值理论,风险价值,A股上市公司,行业风险比较AbstractparativestudyofindustryrisksofA-,onceptsandcalculationmethodareintroducedindetail,,paniesin10industriesontheA-sharemarketwereselected,,,panieshavethehighestriskvalue,followedbynon-ferrousmetalsandhoteltourism,,inthebankingindustry,theriskvaluesofChinaMerchantsBankandShanghaiPudongDevelopmentBankarerelativelyhigh,,,analysts,:VaRmodel,extremevaluetheory,riskvalue,A-panies,parison.

基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人niuwk
  • 文件大小11 KB
  • 时间2024-04-13