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沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告.docx
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金融/股票/期货
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沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告.docx
该【沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告本次中期报告主要研究沪深300股指期货套期保值比率及其影响因素。具体研究内容如下:一、研究背景和相关文献综述本文首先介绍了沪深300股指期货市场的现状及其发展历程,同时对国内外学者对股指期货套期保值比率的研究进行了综述。主要涵盖了套期保值比率的定义、影响因素、实证分析及政策建议等方面。二、套期保值比率的测算方法本文采用了基于动态Delta和Gamma的模型来测算沪深300股指期货的套期保值比率。该方法主要是基于Black-Scholes模型,在每个交易日根据股指期货的价格变化来不断调整Delta和Gamma的值,从而实现动态测算套期保值比率。三、影响因素的实证研究本文通过对2005年至2019年的数据进行实证研究,发现沪深300股指期货套期保值比率主要受到以下因素影响:(1)期货价格变动情况。期货价格高涨时,套期保值比率会相应上升。(2)交易周期长度。周期长度的增加会使得套期保值比率上升。(3)随机波动率。波动率的增加会导致套期保值比率的上升。(4)市场流动性。流动性的提高会导致套期保值比率的下降。(5)市场风险偏好。市场风险偏好越高,套期保值比率也会相应上升。四、政策建议根据本文的实证结果,提出以下政策建议:(1)加强市场监管,提高市场流动性,降低套期保值成本。(2)加大期货市场的宣传力度,提高投资者的风险意识和套期保值意识。(3)建立完善的套期保值机制,提高期货市场的稳定性和风险管理能力。综上所述,本文对沪深300股指期货套期保值比率的研究有一定的参考意义,但还需要进一步深入研究。
沪深300股指期货套期保值比率研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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