下载此文档

计量经济学——时间序列.doc


文档分类:高等教育 | 页数:约12页 举报非法文档有奖
1/12
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/12 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【计量经济学——时间序列 】是由【小吴】上传分享,文档一共【12】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【计量经济学——时间序列 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。课程论文题目:第三产业产值的影响因素分析学院财会学院_专业会计专硕班级会计专硕课程名称计量经济学〔课程设计〕学号学生姓名指导教师赵卫亚成绩二○一五年十二月第三产业产值的影响因素分析摘要:本文利用计量经济分析方法和—年的时间序列统计资料,建立了我国第三产业产值影响因素模型。建模过程中,处理了模型中的协整检验、自相关性等问题。本文认为我国第三产业产值主要受GDP和我国城乡居民存款储蓄的影响,因此需要引起足够的重视,正确开展工作,促进第三产业的开展。关键词:第三产业产值;时间序列分析;GDP;城乡居民存款储蓄一、引言第三产业是指除第一二产业以外的其他行业。自从我国进入改革开放以来,我国不仅在积极开展第一产业和第二产业的同时,也在积极扶植第三产业的开展。我国属于开展中国家,仅靠出口农产品或初级工业品很难在国际社会中立有一足之地。进入世纪,第三产业的开展迫切需要成为促进经济开展的主要动力。这主要是因为第三产业根本以效劳业为主,这就使其具有了行业多,范围广等特点,从而能够提供更多的就业时机,相对于其他产业效劳业的就业门滥相对来说也较低,能吸纳农村等剩余劳动力,并且第三产业的开展,也能有效地促进第一产业和第二产业的开展,加速推进我国的工业化和现代化进程,提高我国的综合国力。我国的第三产业较其他兴旺国家仍有很大的差距,所以加快本国第三产业开展迫在眉睫。第三产业不仅在占国民生产总值比重方面不断提高,其内部的产业结构也在不断地发生着变化。最初我国第三产业的开展主要集中以餐饮等为主的传统效劳业上,而随着新型效劳业的产生,我国开始侧重向金融保险业、房地产业等方面的开展,其数量和质量的提高使得第三产业在我国经济开展的过程中产生的作用也越来越显著。因此,研究第三产业产值的影响因素分析具有实际意义。二、文献综述江小涓、李辉〔〕建立了一个多元回归模型来分析收入水平、消费结构、城市化以及其他因素对第三产业未来开展的影响,提出第三产业比例随着人均GDP水平增长而增加[]。郭彩霞〔〕对到年相关数据进行实证分析,得到要想加快农村现代化就必须要促进第三产业的开展结论[]。王小宁〔〕认为第三产业固定资产的投资对第三产业产值具有重大的影响[]。徐群、于德淼、赵春阁在对第三产业开展研究时主要是利用线性回归模型来对我国第三产业的影响因素进行分析,对我国第三产业开展现状的研究和趋势预测就是利用的主成分分析和逐步回归分析方法[]。三、理论模型与数据〔一〕变量选择和数据收集根据以上分析,本文选取年到年间国内生产总值〔Xt〕和城乡居民存款储蓄(Xt)这两个指标作为计量模型的解释变量,被解释变量那么为第三产业产值(Yt)。数据来源于?中国统计年鉴?和国泰安数据库。选取—年作为研究样本,数据见表。表样本数据年份第三产业产值〔Yt〕GDP国内生产总值〔Xt〕全国城乡居民储蓄(Xt)...............................................................〔二〕图形分析通过对样本数据做散点图〔图、图〕发现,Yt与Xt、Xt呈近似直线关系,根据图的趋势图,三者同趋势变化,考虑时间序列模型,初步判断其不平稳,存在二阶可能性。于是得到该模型的理论方程为:Yt=β+βXt+βXt+μt〔〕式中,μt为随机误差项,描述变量外的因素对模型的干扰;β为样本回归函数的截距系数;β、β为样本回归函数的斜率系数;下标t为年份,t=,,?,。图Y与X散点图图Y与X散点图图趋势图单位根检验表单位根检验表变量检验方程ADF值P平稳性阶数Yt〔c,t,〕..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔYt〔c,t,〕-..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔYt〔c,t,〕-..平稳~I()Xt〔c,t,〕..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔXt〔c,t,〕-..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔXt〔c,t,〕-..平稳~I()Xt〔c,t,〕..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔXt〔c,t,〕-..不平稳〔c,,〕..不平稳〔,,〕..不平稳ΔXt〔c,t,〕-..平稳~I()经过差分后,Yt与Xt、Xt均平稳,但是Yt为二阶单整,Xt、Xt三阶单整,可能存在线性后降阶,因此可以尝试建立回归模型。〔四〕:Y=-.+.*X+.*Xt:〔-.〕〔.〕〔.〕R=.,DW=.,F=.〔〕残差图分析:图残差图〔〕DW检验:α=.,k=,查表得到dL=.,因为DW=.小于dL,因此存在一阶自相关性。图DW检验〔〕偏相关系数检验:图偏相关洗漱检验由图可见,,即超出PC图中虚线局部时,存在一阶自相关性。〔〕BG检验:图BG检验nR=.,.,因此拒绝假设H,存在自相关性。又因为et-回归系数显著不为,因此模型存在一阶自相关性。.自相关性处理得到调整后的方程:Y=-.+.*X+.*X+[AR()=.]简化后:Y=-.+.*X+.*X+[AR()=.]t=(.)(.)(.)R=.,DW=.,F=.〔〕调整后偏相关系数检验:图调整后偏相关系数检验经调整,PC图中不存在超出虚线局部,说明自相关性已消除。〔〕调整后BG检验:,大于.,因此接受假设H,不存在自相关性。.异方差检验:图WHITE检验

计量经济学——时间序列 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数12
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人小吴
  • 文件大小684 KB
  • 时间2024-04-25