第9章 银行监管与市场约束.ppt

第9章银行监管与市场约束
银行监管
市场约束
银行监管
银行监管的内容
银行监管的方法
银行监管的规则
银行监管的内容
、原则和标准
、指标体系和关注要点
银行监管的方法




银行监管的规则


美国的CAMEL评级体系
“联邦监理机构内部统一银行评级体系”,俗称“骆驼评级体系”(CAMEL rating system)。
主要从5个方面检查银行的经营状况:资本状况(Capital adequacy)、资产质量(Asset quality)、管理水平(Management)、收益状况(Earnings)和流动性(Liquidity)。
1976年开始在美国三大联邦监管部门中使用。1997年1月开始,美联储在CAMEL评级体系中加入了第6个元素──敏感性(Sensibility),强调银行对市场风险的敏感性程度,即利率、汇率等对银行收益或资本金的影响。
骆驼综合评级标准
从1(最好)至5(最差)共分5级。各级的含义分别为:
1级:经营状况非常好,能承受经济周期的变动以及市场的突发性变化,监管部门可以完全放心。
2级:总体经营状况稳健安全,监管部门不需给予较多的关注。
3级:表明银行经营状况一般,存在某些较严重的问题,如不加以及时纠正,可能会恶化,需银行监管部门给予较多的关注。
4级:存在着较为严重的财务问题和其他方面的问题,面临倒闭的危险,需监管部门对其加以特别关注,并采取一些必要的措施来帮助它解决问题,走出困境。
5级:极有可能在近期内倒闭。这类银行急需立即充实新资本和更换经营管理者。
股份制商业银行风险评级体系(暂行)
2004年1月,中国银监会向11家股份制商业银行下发《股份制商业银行风险评级体系》(试行稿),并征求意见。从2005年开始将商业银行分为5级。
6大项指标考评银行:资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况。前5项要素的权重分别为:20%,20%,25%,20%,15%。暂不对市场风险进行评分。
银行被分为5个等级:
1级-良好:综合评分在85分以上。
2级-一般:综合评分在75分至85分之间。
3级-关注:综合评分在60分至75分之间。
4级-欠佳:综合评分在50分至60分之间。
5级-差:综合评分在50分以下。
银监会七要素风险评估
一、资本充足状况
二、资产质量状况
三、管理状况
四、盈利状况
五、流动性状况
六、市场风险状况
七、信息科技风险状况
1-6级,内部评级,不发文,也不对外发布。
"腕骨"(CARPALs)监管指标体系
2010年初,银监会针对大型银行探索创立了名为”腕骨“(CARPALs)的监管模型。这个模型由资本充足性(Capital adequacy)、贷款质量(Asset quality)、风险集中度(Risk concentration)、拨备覆盖(Provisioning coverage)、附属机构(Affiliated institutions)、流动性(Liquidity)、案件防控(Swindle prevention & control)等七方面13项指标构成,同时辅之以银行监管者的有限自由裁量权。这七项指标的第一个英文字母拼起来正好是英文单词“腕骨”(CARPALs)再加上有限自由裁量共八个方面。与CAMELs指标相比更为量化,对集中度风险,操作风险均有所体现。
“腕骨”指标监管体系是银监会在推进巴塞尔协议Ⅱ、Ⅲ同步实施中,结合新形势下我国大型银行的风险特征,探索创立的一个全新的监管体系。人体手腕部有八块腕骨,八股合一构成手部力量,暗含银监会的“铁腕”监管思路。