计量经济学基础全套教学课件.ppt

计量经济学ECONOMETRICS
周兆平
2013年2月于大连
第一章概述
§ 什么是计量经济学?
1930年12月29日,在耶鲁大学经济学家欧文·费雪(Irving Fisher)和挪威经济学家弗里希(Ragnar Frisch)的倡议下,计量经济学会(Econometric Society)在美国俄亥俄州克里夫兰成立,由弗里希担任主编的计量经济学会的刊物《计量经济学学刊》(Econometrica)于1933年创刊。[1]一般认为,计量经济学会的成立,标志着计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确定。[1] /.
在《计量经济学学刊》创刊号上,弗里希进一步指出:“但经济学中的数量方法有几个方面,不应该将其中任何一个单方面与计量经济学相混淆。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论具有明显的数量特征;计量经济学也不应被看成是数学在经济学中的应用。经验表明,统计学、经济理论和数学这三方面对于要真正理解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但没有哪一个方面是足够的,这三者结合起来才是力量,这种结合便构成了计量经济学。”[1]
[1] /.
§ 计量经济学是一门独立的经济学科
一、计量经济学与其他学科的不同
经济理论主要是根据逻辑推理得出结论,说明研究经济现象的本质和规律,大多数是定性的。经济理论所涉及到的数量关系也都是确定的,并不能给出具体的数值度量。
计量经济学所要研究的就是如何估计这个具体的数值,并且计量经济学所研究的数量关系不是确定的变量关系而是随机变量关系。
数理经济学是要用数学形式来表述经济理论。
计量经济学家就是把数理经济学家提出来的数学方程式(公式)改造成适合于经验验证的形式。这种从数学公式到计量经济学方程式(公式)的转换需要许多的创造性和实际技巧。
经济统计学主要是收集、加工并用图表的形式来体现经济数据。
计量经济学根据需要的原始资料进行参数估计,验证经济理论。
二、计量经济学在经济学中的地位
克莱因(Lawrence R. Klein)认为:“计量经济已经在经济学科中居于重要的地位”,“大多数大学的学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森甚至认为:“第二次世纪大战后的经济学是计量经济学的时代”。从1969年诺贝尔经济学设立到2012年,共有71位经济学家获奖,覆盖了经济学各分支学科分支学科,直接因对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖的经济学家达12人,居经济学个分支学科之首()。
三、计量经济学有自己独特的研究经济问题的方法
首先,计量经济学要根据观测(observational)数据而不是实验(experimental)数据来建立模型。
其次,从建立与应用计量经济学模型的全过程来看,理论模型的设定和样本数据的收集,都必须对经济理论和所要研究的经济现象有深刻的认识。所购建的计量经济学模型必须与实际经济现象和经济理论相符合,否则,模型将毫无意义。这一点正是为什么说计量经济学不是数学或数学在经济学上的应用,而是经济学的理由。
最后,计量经济学在某种角度是一门综合方法论学科,其核心内容是模型参数估计方法,但是,在整个计量经济学的分析中,涉及到各种方法与思想。这也恰恰是让学****者感觉到这门学科难以掌握、不是很系统的原因所在。
§ 计量经济学方法论
什么是计量经济学方法论呢?实际上,就是计量经济学家们对一个经济问题到底是怎么分析的呢?使用什么样的方法呢?计量经济学的思想方法有若干派别,我们这里讲的主要是至今仍在经济学及其他社会和行为科学领域研究中占主导地位的传统或经典方法论。
一、在理论和假说的基础上建立计量经济学模型
凯恩斯(John Maynard Keynes)在《就业、利息和货币通论》中说,存在一条基本的心理规律:通常或平均而言,人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费,但是消费的增加不如收入增加那么多。消费与收入的这种关系被称作消费函数或消费倾向。那么,增加的消费与增加的收入之比率,也就是说增加的1单位收入中用于增加消费部分的比率,称为边际消费倾向(marginal propensity to consume, MPC)。