住房抵押贷款风险研究.pdf

硕士学位论文住房抵押贷款风险研究论文作者:陆晨指导教师:邓宏乾教授学科专业:产业经济学研究方向:⑩硕士学位论文MASTER’STHESIS华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下,独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。”L留作者签名:广历参日期:zo/≯年6月多日V学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后遵守此规定)保密论文注释:本学位论文属于保密,在——年解密后适用本授权书。非保密论文注释:本学位论文不属于保密范围,适用本授权书。作者签名:P击灵日期:乙,/甲年6月岁日导师签名:矿弦疲考乞日期:20l阡易月夕日规定享受相关权益。回意论室提交后溢后;旦坐生;旦二生;日三生发岛作者签名:f;赢及导师签名:***耘务∥日期:矽/￥年‘月岁日日期:扫/悍6月7日摘要住房抵押贷款作为房地产金融的一个重要组成部分,在我国的商业银行信贷总额中占有很大的比重,并且具有其自身区别与其他普通金融产品的特点。由于房地产业上下牵连到多个产业链,因此,住房抵押贷款不仅关系到我国金融业的健康发展,而且住房金融的健康发展对于我国和谐社会的建设也有着非常重要的意义。近年来,在中国的快速发展的个人住房按揭贷款,其风险也逐步提升,并呈现出加速迹象。通过阅读大量的国内外文献,首先总结了九类住房抵押贷款风险,以及住房抵押贷款的三个主要风险进行详细分析:信用违约风险、提前偿付风险、利率风险,在分析这三种风险成因及预测的方法时,采用了大量的图标和公式加以说明,以此为商业银行改进风险管理的整体水平提供了建议,使之更加完善个人住房按揭贷款业务的参考办法。促进我国金融业健康发展不仅仅是学术界所关注的问题,更是商业银行在日益复杂的业务所面临的挑战,希望本文所阐述的内容可以对住房抵押贷款的风险管理提供一些借鉴。本文介绍了比较世界发达国家和中国银行个人住房抵押贷款和住房抵押贷款和部分作用的特点,中国的住房按揭贷款风险的现状进行了分析。本文首先介绍了住房抵押贷款的特征及作用以及世界部分发达国家和我国银行个人住房抵押贷款的比较,针对我国住房抵押贷款的现状和风险进行了分析。针对利率风险,利用近些年实际数据分析了住房抵押贷款所面临的利率风险,并且指出了利率风险的防范措施。对于提前偿付风险,本文采用了美国公共证券协会制定的PSA标准提前偿付模型对提前偿付率进行分析和提出相应的预测方法。对于住房抵押贷款的信用违约风险,本文主要应用莫顿模型和信用矩阵以及信用积分法的5C模型进行了详细的分析。最后,本文结合了我国目前国情分析了商业银行个人住房抵押贷款的风险防范的建议和措施,如提高银行的风险防范意识;建立标准的内部评级系统;对住房抵押贷款的提前还款行为一定的处罚;发展个人住房抵押贷款风险转移机制等一系列具体的建议措施,从而为商业银行等金融机构的风险管理提供一定的参考。关键词:住房抵押贷款,利率风险,提前偿付风险,信用风险,风险管理⑩硕士学位论文MASTER’STHESISABSTRACTMortgages船allimportantpartofrealestate丘mmce,,itisnotonlydeterminedthehealthydevelopmentofChina'sfinancialindustry,butalsotheheathydevelopmentofhousingfin