基于GUI的带投资和干扰的多险种风险模型研究.pdf

分类号UDC密级单位代码10151基于GUI的带投资和干扰的多险种风险模型研究薄志刚指导教师刘晓东职称学位授予单位大连海事大学教授申请学位级别理学硕士学科(专业)应用数学论文完成日期答辩日期答辩委员会主席ResearchofmultipleriskmodelwithinvestmentandinterferenceusingGUIinterencenAthesisSubmittedtoDalianMaritimeUniversityInpartialfuWdimentoftherequirementsforthedegreeofMasterofSciencebyBoZhigang(AppliedMathematics)ThesisSupervisor:ProfessorLiuXiaodongJune2013大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明:本论文是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,撰写成硕士学位论文竺基王g匹的董拯童塑王撞笪垒险弛区险燕型婴塞:。除论文中已经注明引用的内容外,对论文的研究做出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:黼加f殍6月矽日本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、版权使用管理方法’’,同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和龟子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。保密口,在——年解密后适用本授权书。本学位论文属于:保密口不保密口(请在以上方框内打“√")论文作者签名:导师签名:日期:ⅪB年f月羽日中文摘要摘要保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,己被世界普遍采纳。风险分析问题也成为保险业最为关注的问题。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的,它为保险公司的经营管理提供了理论依据和实际操作指导。保险公司作为经营风险的行业,其本身的风险更是不容忽视。本文从这一实际出发,对风险模型的破产问题进行了研究,旨在为保险公司更好的避免风险、稳定的经营提供理论上的帮助。本文主要由五部分组成。在第一章中,我们简单的介绍了我国保险业现状、风险理论的历史及论题的意义。在第二章中,我们简单的介绍了齐次Poisson过程,更新论,矩母函数等一些基本的知识。这些都是本文的理论基础。在第三章中,我们详细介绍了求解经典的风险模型的破产概率的过程。在经典的风险模型中,保费收取是连续的且理赔是一个复合Poisson过程。借助的主要工具便是随机过程。在第四章中,我们在经典的破产模型的基础之上,建立了保费收入和索赔均为复合Poisson过程的双复合Poisson模型,带干扰的复合Poisson模型,索赔为保费到达的稀疏过程的Poisson风险模型,并讨论了三个模型盈利过程的性质,破产概率的一般表达式及其上界。在第五章中,我们综合上一章中涉及到的模型,考虑一个带投资和干扰,保单到达为Poisson过程,且索赔过程不再单一,即考虑两类索赔过程分别为保单达到过程的稀疏过程和稀疏过程的风险模型。然后我们得到了Lundberg不等式及破产概率的一般表达式,并利用Matlab程序进行随机模拟,并制作出相应的GUI界面,将经典模型和此模型进行比较。所得理论数据与实际情况是相符的,并给出了相应的建议。关键字:破产概率;复合Poisson过程;稀疏过程;随机模拟英文摘要AbstractAsaneffectivewaytodeal、moditysociety,,,pany’,,,wesimplyintro