附件1理论课程教学大纲样本.doc

1 《风险管理基础》教学大纲一、课程基本信息课程编号其它中文名称课程英文名称 The Basis Of Risk Management 课程类别专业必修课适用专业金融学专业先 修课程微观经济学、宏观经济学、金融学、金融工程学、计算机应用学 分学时2学分,共 30学时,其中理论课 30学时考核方式闭卷考试成绩评定方法平时 20% 期中 0% 期末 80% 大纲撰写人及日期殷波于 2011 年12月修订课程简介金融风险管理是一门实践性、应用性很强的课程,其主要内容包括:金融风险管理的概念与一般原理;金融风险的识别、度量与控制原理;固定收益债券、固定收益衍生品、股权衍生品、外汇衍生品的定价;市场风险的测度与管理; 信用风险的测度与管理;操作风险的评价与管理;金融机构的风险管理整合。建议教材 Philippe Jorion. Financial risk manager handbook. Second edition, John Wiley & Sons Ltd.,2003. 参考书[1] Gunter Loffler. Credit risk modeling using excel and VBA. John Wiley & Sons,Ltd,2007. [2] Anthony Saunders. Credit risk measurement. John Wiley & Sons,Ltd,2002. [3] 唐纳德·戴维特. :. [4] 约翰·:东北财经大学出版社,2011. [5] 田新时. 金融风险管理的理论与实践. 北京: 科学出版社,2006. 2 二、课程的对象和性质本课程是金融学专业的专业选修课。金融风险管理是金融机构在经营活动中度量和控制风险的系统性管理过程。随着金融一体化和经济全球化的发展,金融机构面临的风险日益复杂化、多样化,金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理因而成为一门重要的现代应用经济学科,也是一门集经济学、管理学、金融工程学和数理统计学于一体的交叉学科。三、课程的教学目的和要求通过对本课程的学****要求学生掌握主要金融工具的定价方法及其风险来源、风险因子的识别;了解金融风险管理的基本原理、方法和手段;掌握金融风险的分类以及各类金融风险的度量方法;能够正确认识、分析金融风险对金融机构的影响,能够综合地运用远期、期货、期权和互换等金融衍生产品解决现实的风险管理问题。金融学专业的学生可以通过本课程的学****掌握风险管理过程的基本专业知识,为今后从事金融实际工作打下良好的专业理论基础。四、授课方法在教学中,贯彻理论联系实际的教学原则,采用课堂教学与案例讨论、案例****作相结合的方式,加深对评估理论和方法的认识,提高对金融风险的认识、评价能力。五、理论教学内容与基本要求(含学时分配) 第一章固定收益证券及其衍生品课时安排:3课时教学要求:本章要求掌握固定收益证券的主要种类,定价方法和久期、凸度分析;抵押支持证券的特点与风险分析; CMOs 的特点与原理;了解远期利率协议,欧洲美元期货,国债期货,利率互换,固定收益期权等衍生品的特点与原理。教学重点和难点:本章教学重点和教学难点是固定收益产品的久期、凸度分析。教学内容: 第一节:固定收益证券概述第二节:固