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总体资金流向概览资金继续流入,但未完全恢复至节前水平.doc


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约11页 举报非法文档有奖
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总体资金流向概览资金继续流入,但未完全恢复至节前水平.doc期市资金流向日报 201 1年 10月 11 日星期二国内股市与商品人气仍没有得到有效改善【浙商期货·研究中心】坚持“研究创造价值”理念, 注重对国内外宏观经济、政策导向和投资策略等领域的研究,并将研究成果通过每日早会、浙商月报和年报等产品向投资者推广,不定期的投资、套利方案、专业的套保团队服务等已经成为投资者不可或缺的理财助手。公司还将与浙商证券携手将证券期货研究做到更好,把研发服务引入更深层次的阶段。展望未来、期待辉煌,随着金融及衍生品业务的不断发展,在新的起点上,浙商期货的发展必将迎来一个更加灿烂辉煌的明天。【分析师:朱磊】 TEL :( 86571 ) 87219375 E-mail : zhulei@ QQ : 249865646 内容摘要: 1、总体资金流向概览: 资金继续流入,但未完全恢复至节前水平。豆类油脂、软商品成交萎靡,资金流入也相对最少。 2、详细品种资金流向: 化工品、铜、玉米资金流入明显。。 3 、热门品种: ?豆粕: 由5 日数据可知,增仓下行,弱势。?铜: 对应 15 日、 30 日周期来看,增仓下行,弱势。?沪铝、棉花: 缩量上行,暗示下行空间相对不大。?天胶: 今日增仓上行,但 15 日周期来看为弱势,上涨动能或难以持续。注: 上述括号中的 5、 15、 30日, 是指从 5、 15、 30 个交易日的周期来看。强势、弱势仅指量价关系下强弱势, 建议投资者结合技术面及基本面使用本报告的内容。 4、热门品种持仓、期价走势图总第 19期期市有风险入市须谨慎 2 一、总体资金流向概览: 资金继续流入,但未完全恢复至节前水平。欧债危机重现曙光,隔夜外盘股市、商品集体回暖,但国内股市与商品人气仍没有得到有效改善, 纷纷高开低走。长假之后, 资金开始回流。成交金额方面, 较昨日增加 亿元或 % ,较3日、 5日、 10 日均值的增幅为 % 、-% 和-% 。持仓金额方面, 较昨日流入 亿元或 % , 较3日、5日、 10 日均值的增幅分别为 % , % 、-% 。资金仍未完全恢复至节前水平( 以下所有图表的数据来源均为:文华财经、浙商期货)。本文将期市分成豆类油脂、粮食、软商品、化工、金属、黄金、股指 7 大板块。其中豆类油脂板块包括:豆一、豆粕、豆油、棕榈油、菜油、豆二;粮食类包括:玉米、早稻、强麦、硬麦;软商品包括:棉花、白糖;化工包括:橡胶、塑料、 PVC 、 PTA 、燃料油、焦炭;金属包括:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材。从各个板块来看,豆类油脂、软商品成交萎靡,资金流入也相对最少。期市有风险入市须谨慎 3 为了增大可辨识度, 将年内高点 2011-2-11 日作为基准日, 板块的持仓金额在基准定为 1; 对持仓金额, 我们做类似的处理, 不同的是, 我们将基准日各板块的占比作为各板块的基准, 这样可以在各板块之间进行比较。期市有风险入市须谨慎 4 二、详细品种: 化工品、铜、玉米资金流入明显。注:最后一列的平均涨跌幅,对于板块是持仓金额,对于具体品种是持仓量。以单个品种来说,和昨日的仓位相比,化工品、铜、玉米资金流入明显。期市有风险入市须谨慎 5 三、热门品种: 持仓量不仅是期货市场活跃度和流动性的标志, 且持仓量的增减直接反映了多空双方场外增量资金的进驻及场内存量资金平仓撤离的对比态势。研究显示, 持仓中长期增减拐点往往成为期价中长期涨跌走势变化拐点的重要参照之一。因此,本文下半部分着重从持仓量变化的角度,找出相对于不同的基准日,目前市场增幅排名靠前的品种, 也即目前市场多空分歧较大的热点品种, 投资者可进一步跟踪其多空持仓变化,做到顺势而为。为了剔除扰乱项,本节所有的统计均不包括豆二、硬麦、线材和燃料油 4 个不活跃的品种。(1 )下图为当日各品种价格、持仓、成交变动情况。(2 )下面为 4 幅基于不同基准日期的量价走势图: 期市有风险入市须谨慎 6 期市有风险入市须谨慎 7 从上述 4 幅基于不同基准日期的量价图中可以看出: 今日天胶增仓上行,玉米增仓下行。上图可以看出,跌幅最小的沪铝和棉花持仓在持续削减。(3 )以上为图表感性分析,依靠更为详细的涨跌数据的品种走势强度分析如下: 期市有风险入市须谨慎 8 上图中红色标注代表量价齐涨的品种,为强势品种;绿色标注代表量涨价跌的品种,为弱势品种; 蓝色标注为量价背离或量价齐跌,为存在走势逆转风险的品种。对于短周期和长周期的背离,既要关注长周期的强有效性,也要警惕长周期的滞后性。由5 日数据可知,豆粕增仓下行,从 15 日和 30 日周期来看,沪铜增仓下行,相对弱势。沪铝、棉花缩量上行,暗示下行动力不足。期市有风险入市须谨慎 9 四、热门品种持仓、

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  • 时间2017-01-16