交易系统分类1-趋势跟踪类.doc

趋势跟踪类趋势跟踪类全套产品趋势跟踪类基本思路:均线突破、价格通道突破、波动性突破、形态突破、技术指标突破特点:追涨杀跌、顺势而为优点:不会错失任何一波大行情缺点:震荡势中可能受到多重损失。一般胜率较低,盈亏比较高。适合人群:成熟、理性的中长线投资者适用平台: 只要价格涨过前 4周的最高价,则平空头头寸,开多头头寸;只要价格跌过前4周的最低价,则平多头头寸,建立空头头寸。从该规则中可以衍生出一个理论:当四周新高出现时不宜做空;当四周新低出现时不宜做多。该理论看似简单, 但在实际操作中投资者往往不够重视或者自以为是,认为自己能够在顶部建立空仓(或者在底部建立多仓),但实际情况又往往相反,以致损失惨重。 。与单均线交易系统是两种思想构架。单均线交易系统以价格突破均线为依据。而双均线更多考虑的是短趋势线对长趋势线的突破。双均线交易系统所产生的交易信号通常比单均线迟缓, 更适用于中长趋势的把握。 ,提倡在没有行情的时候要耐心等待避免将利润退还给市场,将不同的均线组合形态比喻为鳄鱼的嘴唇、牙齿等用以提示交易区间。鳄鱼组线,由绿、红、蓝三色线组成。蓝线:由当前交易时间框架构成,取 13线平均并向后移 8线位置红线:由小一级交易时间框架构成,取 8线平均并向后移 5线位置绿线:由再小一级交易时间框架构成,取 5线平均并向后移 3线位置三线间的时间比率约为 5:1,即如果是以日线作为交易时间框架,则蓝线为 8 日前的 13日平均线,红线为 5小时前的 8小时平均线,绿线为 45分钟前的 15 分钟线。 ,基于日内交易设计。综合参考了日内波动率和市场效率以及与价格的相互关系,当三者结合时更准确的发出短线信号。因为交易频繁,风险、收益较高,如欲用于实际交易,应当控制头寸规模,该系统也可用于跨日交易,但风险、收益会同步放大。 ,依照不同品种的特性对时间 N1和价格 N2两个参数进行优化,以最简单的方式抓住趋势的到来。当价格在 NI内的变动超过正常价格值 N2时为价格突破。 ,在上升趋势中,只持有多头头寸,或不入市。不持有空头头寸。在下降趋势中,只持有空头头寸,或不入市。不持有多头头寸。下一步是将进入和退出的原则公式化,这项讨论将用到下列原则: 我们将用收盘价与三个简单移动平均作比较, 进行长期分析: 10天, 20天, 50天。买入:当收盘价>10 天>20 天>50 天; 卖出:当收盘从<10 天<20 天<50 天。进行短期分析, 4天, 9天, 18天。买入:当收盘价>4天>9天>18 天; 卖出:当收盘从<4天<9天<18 天 6. OBV 交易系统 OBV 又叫能量潮指标,是一种重点研判成交量的短期技术分析工具。作为技术分析的四大要素之一(价、量、时、空),OBV 指标就是从“量”这个要素作为突破口,来发现热门品种、分析其运动趋势的一种技术指标。它是将投资品种的人气——成交量与其价格的关系数字化、直观化,以成交量变化来衡量市场的推动力,从而研判品种的价格走势。关于成交量方面的研究,OB