1-时间序列分析简介.ppt

2017 年2月 18 日时间序列分析主讲人: 陆智萍华东师范大学金融与统计学院联系方式及答疑时间地点?联系方式邮件: ******@. ?答疑时间地点时间:每周二中午 11h45-12h45 地点:金统楼 235 办公室?上机时间:待定 2017 年2月 18 日考核方式?平时: Project : 30%(2 人一组)+作业 10% ?期末: 60% 作业:理论+实际数据 2017 年2月 18 日教材?时间序列分析及应用 R语言 Cryer and Chan ***出版社 2010 2017 年2月 18 日参考书目? Ruey S. Tsay ( 2011 )王辉潘家柱译金融时间序列分析(第二版) 人民邮电出版社? P. J. Brockwell and R. A. Davis (2006) Time Series: Theory and Methods (2 nd Edition) ,Springer. ? Time Series Analysis and its Applications. With R Examples, Shumway and Stoffer. 2nd Edition. 2006. ?何书元( 2003 )应用时间序列分析,北大出版社? Google 中输入“ Time series analysis & R ”? Google 中输入“时间序列分析” 2017 年2月 18 日Plan ?时间序列分析简介?R语言介绍(New) ?时间序列的预处理?平稳时间序列分析?线性模型?非线性模型?非平稳序列分析?多元时间序列分析 2017 年2月 18 日第一章时间序列分析简介 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 2017 年2月 18 日 引言?最早的时间序列分析可追溯到 7000 年前的古埃及–古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落的规律。?按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势就是时间序列分析。?时间序列分析与金融和经济生活密切相关 2017 年2月 18 日 2017 年2月 18 日 9 ? We analyze time series to detect patterns. ? The patterns help in forecasting future values of the time series. Predicted value 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Time X Weaklineartrend不同的时间序列有不同的特征