计量经济学 9.3 函数关系设定.ppt

2017-2-23 计量经济学§ 计量经济学应用模型函数关系设定一、模型的关系类型二、模型关系误设的后果三、模型关系设定的指导原则四、模型关系设定检验五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展 2017-2-23 计量经济学一、模型的关系类型 2017-2-23 计量经济学?模型函数关系设定应该从模型的一般形式开始, 至少应该从第 3步开始。????),,,(XYfnigYh iii,,2,1),(),(???????XnimY iii,,2,1),(??????X i kikiiiXXXY?????????????? 22110 分离被解释变量和解释变量被解释变量的参数变换变量置换、函数变换、级数变换 2017-2-23 计量经济学二、模型关系误设的后果 2017-2-23 计量经济学 1.“源生的”随机扰动项?随机项仅仅包括无数不显著因素对被解释变量的影响。?客观存在。?由大数定理保证其满足 Gauss 假设,由中心极限定理可以证明其服从正态分布。于是,建立在 Gauss 假设和正态分布假设基础上的统计推断具有可靠性。 2017-2-23 计量经济学 2.“衍生的”随机误差项?随机项在“无数非显著因素对被解释变量的影响”之外,加上诸如“变量观测值的观测误差的影响”、“模型关系的设定误差的影响”等。?建模中衍生形成。?“源生的”随机扰动项所满足的极限法则是否适用于“衍生”的随机误差项? Gauss 假设和正态分布假设是否仍然成立? 2017-2-23 计量经济学?正态性假设的违背: –当存在模型关系误差时,如果解释变量是随机的,随机误差项的正态性将得不到保证。–当模型遗漏了显著的变量,如果遗漏的变量是非正态的随机变量,随机误差项将不具有正态性。–如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的,随机误差项将不再服从正态分布。 2017-2-23 计量经济学?正态性假设的违背: –当模型存在被解释变量的观测误差,如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别小, 随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生一定程度的扭曲。–当模型存在解释变量观测误差时,一般情况下,随机误差项的正态性假设都是不能成立的;只有在回归函数是线性的,且观测误差分布是正态的特殊情形下, 随机误差项的正态性才成立。 2017-2-23 计量经济学 ?X i是非随机的,ν i仍然是正态的。?X i是随机的,不能证明ν i仍然是正态的。 nimY iii,,2,1),(??????XnimY iii,,2,1) ~,(???????Xnim m iiii ,,2,1 )) ~,( )),((??????????X X 2017-2-23 计量经济学三、模型关系设定的指导原则