计量经济学复习讲义.doc

吉林大学经济学院《计量经济学》讲义吉林大学经济学院《计量经济学》复****讲义配套教材:计量经济学(李子奈、潘文卿编著,第三版) 第二章、一元线性回归模型一、相关与回归?相关系数计算: ?回归分析:变量间关系不一致二、参数估计 1. 总体/ 样本回归模型: 2. 最小二乘法( OLS ) ?β 0、β 1 的估计值?β 0、β 1 的方差与概率分布?总体方差估计值 3. 统计检验?拟合优度检验可决系数: R2 =ESS/TSS ?显著性检验: H 0: β i =0,H 1:β i≠0 吉林大学经济学院《计量经济学》讲义?置信区间估计(1- α) 缩小置信区间:增大样本容量 n、提高模型拟合优度。 3. 线性性与无偏性的证明方法?线性性: ?无偏性: 4. 预测?对条件均值: ?对个别值: 第三章、多元线性回归模型一、. 总体回归函数: ?一般形式: Y=β 0+β 1X 1+β 2X 2+…+β kX k+μ?一般形式: Y=X β+μ二、基本假定(略) 三、参数估计- 普通最小二乘估计?参数估计: ?μ的方差估计: 四、统计性质五、样本容量问题?n≥ k+1 ,不能少于解释变量(含常数香)数目?n≥ 30 或至少≥ 3(k+1) 时满足模型估计基本要求六、统计检验 1. 拟合优度检验?调整的可决系数吉林大学经济学院《计量经济学》讲义?赤池信息准则和施瓦茨准则变小的话允许增加解释变量 2. 显著性检验?方程显著性 H 0:β 1~k 全为零 H 1:不全为零太大就接受备择假设,说明模型的线性关系显著成立。总体线性关系十分显著时不必苛求高可决系数。?变量显著性?参数的置信区间缩小置信区间:增大样本容量 n 、提高模型拟合优度、提高样本观测值的分散度。七、预测 1. 均值的预测 2. 单个值的预测八、非线性化为线性?变换?非线性普通最小二乘法九、受约束回归 1. 条件约束约束后 e'*e* ≥ e'e , 即残差平方和可能变大。除非约束条件为真,模型解释能力可能降低。若F 太大则约束无效 2. 增减解释变量少变量模型可看做对多变量模型加以约束而形成。 q=kU-kR , kU=k+q 3. 参数稳健性- 邹氏参数稳定性检验(n2>k) : 结构不变式相当于对变动式施加 k+1 个约束: H 0:β=α,进行 F 检验判断是否合适。 n 分为 n1、 n2; RSS U =RSS 1 +RSS 2; k1=k2=k.- 邹氏预测检验(n2<k) :先用前一段时间 n1 个样本估计模型(视为无约束模型), 再用所有样本估计模型( 作为受约束模型)。做F 统计。 4. 非线性约束——非线性最小二乘法吉林大学经济学院《计量经济学》讲义检验方法:最大似然比检验 LR 、沃尔德检验 WD 、拉格朗日乘数检验 LM。第四章、放宽基本假定一、异方差性 1. 类型?单调递增型: σi2随X 增大而增大; ?单调递增型: σi2随X 增大而减小; ?复杂型: σi2与X 的变化呈复杂形式; 2. 后果?参数估计不有效: E( μμ')= σ2 I 不再成立?变量显著性检验失去意义:参数方差估计存在偏误?模型预测失效: 置信区间与参数方差有关而变得不准确、模型不好 3. 检验 Var( μ i)=E( μi2