课堂练习三--异方差.doc

课堂练****三一、判断下列说法是否正确,并简要说明为什么。( 1)当出现异方差时,最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性; ( 2)当出现异方差时,常用的 t和 F检验失效; ( 3)如果 OLS 回归的残差表现出系统性,则说明数据中有异方差性; ( 4)判断下列回归中是否存在异方差 YX样本公司利润净产值财富 500 强道琼斯工业均值时间 1960-1990 (年平均) 婴儿死亡率人均收入 100 个发达和发展中国家通货膨胀率货币增值率美国、加拿大和 15个拉美国家二、选择题 1、下列哪种方法不是检验异方差的方法( ) ——匡特检验 2、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是() 3、如果戈里瑟检验表明,普通最小二乘估计结果的残差 ie 与 ix 有显著的形式 iiivxe?? 28715 .0 的相关关系( iv 满足线性模型的全部经典假设),则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为( ) A. ix B. 21 ix C. ix 1 D. ix 1 三、简答题简述检验异方差的方法的基本思想。四、计算分析题 1、检验下列模型是否存在异方差性,列出检验步骤,给出结论。 0 1 1 2 2 3 3 t t t t t y b b x b x b x u ? ????样本共 40 个,本题假设去掉 c=12 个样本,假设异方差由 1ix 引起,数值小的一组残差平方和为 1 17 RSS E ? ?,数值大的一组平方和为 2 17 RSS E ? ?。 (10,10) F? 2、考虑如下两个回归模型???????? 22 () 1 ( ) () t t t t t