期货基础知识计算题题型总结.doc

一、三章结算题型课本 83-87 页= ? ?当日交易保证金当日结算价当日持仓总量保证金比例= + 当日盈亏当日平仓盈亏当日持仓盈亏在计算当日持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓,在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。= + 客户权益可用资金(当日结算准备金余额)交易保证金(保证金的占用) = 100% ?风险度保证金占用客户权益= + - + + - - 当日结算准备金余额上一交易日的结算准备金余额上一交易日的交易保证金当日交易保证金单日盈亏入金出金手续费等例题参考: (1)课本的例题(2)考结算价的选择某投资者在5个交易日前持有3张3 个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸,其开仓价格分别为 15125 点和 15200 点,上一交易日的结算价分别为 15285 点和 15296 点, 如果该投资者当日全部平仓,平仓价分别为 15320 点和 15330 点, ,则该投资者的当日盈亏为( ) ,如果该投资者当日不平仓而当日 3 月和 4 月合约的结算价分别为 15400 点和 15410 点, (不记交易成本) ,则该投资者的当日盈亏为( )(一点代表的价值是 50港元) 1) 1850 港元 2850 港元 3850 港元 5850 港元( 15320-15285 ) *3*50+ ( 15296-15330 ) *100=1850 2) 4850 港元 5850 港元 9700 港元 11700 港元( 15400 — 15285 )×3× 50+( 15296 — 15410 )×2× 50= 5850 答案 AB (3)所有公式的利用例1 :某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金 50 万元,在 8月1 日开仓买进 9 月某指数期货合约 40 手,成交价为 1200 点( 每点 100 元) ,同一天该客户卖出平仓 20 手该指数期货合约,成交价为 121 5 点, 当日结算价为 1210 点, 假定交易保证金比例为 8% , 手续费为单边每手 10元, 则客户的帐户情况为: 当日的盈亏(开仓,平仓)手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。当日平仓盈亏=(1215-1200) × 20× 100=30,000 元当日开仓持仓盈亏=(1210-1200) × (40-20) × 100=20,000 元当日盈亏=30000+20000=50,000 元手续费=10 × 60=600 元客户权益=500,000+ 2 0,000+ 3 0,000-600=549,400 元保证金占用=1210 × 20× 100 × 8%=193,600 元可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800 元风险度=19360 0÷ 549400 × 100 % =% 当日结算准备金余额=可用资金的值 500,000+50,000+0-193,600-600=355800 元例2: (接上题) 8月2 日该客户买入 8手9 月该指数期货合约,成交价为 1230 点;随后又卖出平仓