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8-2+-银行从业-风险管理-精-第三章.ppt


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约24页 举报非法文档有奖
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银行从业风险管理精讲班主讲老师:彭岚长沙二三三网络科技有限公司版权所有 信用风险组合的计量 (1)违约的发生主要基于以下原因: 债务人自身因素; 债务人所在行业或区域因素; 宏观经济因素。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有(2)行业或区域因素将同时影响同一行业或地区所有债务人违约的可能性,而宏观经济因素将导致不同行业之间的违约相关性。因此在计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后,还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有例题: 2012 年【多项选择题】引起违约发生的主要原因有( )。 、决策失误 : ABC 解析:本题中贷款定价是银行的行为,所以也不是违约发生的主要原因。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有 目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括 CreditMetrics 模型、 Credit Portfolio View 模型、 Credit Risk+ 模型等。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有(1) CreditMetrics 模型。 CreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。 CreditMetrics 模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合 VaR 这一难题。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有(2) Credit Portfolio View 模型。 Credit Portfolio View 模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。 Credit Portfolio View 模型可以看做是 Credit- Metrics 模型的一个补充。 Credit Portfolio View 模型比较适用于投机类型的借款人。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有(3) Credit Risk+ 模型。 Credit Risk+ 模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 Credit Risk+ 模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有 压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。压力测试有助于: (1)估计商业银行在压力条件下的风险暴露,并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划); 信用风险计量长沙二三三网络科技有限公司版权所有(2)提高商业银行对其自身风险特征的理解, 推动其对风险因素的监控; (3)帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致; (4)帮助量化“肥尾”( Fat Tail )风险和重估模型假设(如关于波动性和相关性的假设); (5)评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。 信用风险计量

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  • 时间2017-04-21