计量经济学导论第四版第二章.pptx

spring 2012 邢恩泉第二章简单回归模型简单回归模型的定义普通最小二乘法的推导 OLS 的操作技巧度量单位的函数形式 OLS 估计量的期望值和方差过原点回归 1 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义简单回归模型( simple regression modle )的基本形式: ,它用于在这个模型背后两个变量的关系 Examples : ?失业率如何随着通货膨胀率变化而变化?失业率= ?死亡率与年龄之间的关系?犯罪率如何随着警察工作亭数量变化而变化 2 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义简单回归模型定义的几个讨论?公式变量与参数的解释?用x解释 y时面临的三个问题?该公式的不足?该公式的假设 3 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——公式变量与参数的解释 Y:被称为因变量( dependent variable )、被解释变量、被预测变量、回归子 X:被称为自变量( independent variable )、解释变量、预测变量、回归元、协变量 4 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——公式变量与参数的解释 YX Dependent Variable Independent Variable Explained Variable Explanatory Variable Response Variable Control Variable Predicted Variable Predictor Variable Regressand Regressor 5 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——公式变量与参数的解释 u:误差项或者干扰项,表示除了 x之外的其他影响 y的因素:截距参数:斜率参数。分析核心 6 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——用x解释y时面临的三个问题既然 x与y没有一个确切的关系,那么我们应该如何考虑其他影响 y的因素呢?我们用 u来表示除了 x之外其他影响 y的因素, 有效地把除了 x之外的其他所有影响 y的因素考虑进来 y和x的函数关系怎么表示怎么来描述其他条件不变?误差项u的变化为 0,即 7 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——该公式的不足的线性形式意味着不管 x的初始值是多少, 它的任何以单位变化对于 y的影响都是相同的,显然对于许多经济现象和实际应用中都是不现实的我们不能在忽略所有其他因素的同时, 又得到其他因素不变情况下 x对于 y的影响8 spring 2012 邢恩泉简单回归模型的定义——该公式的假设假设一:误差项的非条件期望 E(u)=0 , ?如果 E(u)= 0,那么我们可以定义 v=u- , 并且假设该模型为 y= x+v ,此时有=+且 E(v)=0 9 spring 2012 邢恩泉 10