计量经济学教学资料 Chp 2 线性回归的基本思想.ppt

第一部分线性回归模型 Chp 2线性回归的基本思想——双变量模型 2-2主要内容?一、回归的含义?二、总体回归函数( PRF ) ?三、随机误差项?四、样本回归函数( SRF ) ?五、“线性”回归的含义?六、参数估计:普通最小二乘法?七、案例分析 2-3 一、回归的含义 1. 变量间的关系(1)确定性关系或函数关系:研究的是确定现象非随机变量间的关系。(2)统计依赖或相关关系:研究的是非确定现象随机变量间的关系。农作物产量= f (气温,降雨量,阳光,施肥量) 圆面积=f (r )= ? r 2 2-4 ?对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlation analysis) 或回归分析(regression analysis) 来完成的。统计依赖关系线性相关非线性相关正相关不相关负相关相关系数: -1?? XY?1正相关不相关负相关有因果关系?回归分析无因果关系?相关分析 2-5 ?相关、回归与因果关系?不线性相关并不意味着不相关。?有相关关系并不意味着一定有因果关系。?回归分析/相关分析研究一个变量对另一个(些) 变量的统计依赖关系,但它们并不意味着一定有因果关系。?相关分析对称地对待任何(两个)变量,两个变量都被看作是随机的。回归分析对变量的处理方法存在不对称性,即区分应变量(被解释变量) 和自变量(解释变量):前者是随机变量,后者不是。 2-6 2. 回归分析的基本概念?回归分析(regression analysis) 是研究一个变量关于另一个(些)变量的具体依赖关系的计算方法和理论。?其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和(或)预测前者的(总体)均值。?被解释变量(Explained Variable )或应(因) 变量(Dependent Variable )。?解释变量(Explanatory Variable )或自变量(Independent Variable )。 2-7 3. 回归分析的目的: ?根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计,求得回归方程; ?对回归方程、参数估计值进行显著性检验; ?利用回归方程进行分析、评价及预测。 2-8 二、总体回归函数( PRF ) ?回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值,考察被解释变量的总体均值,即当解释变量取某个确定值时,与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。 2-9 例:每周***支出和个人可支配收入 33 均值 31 34 25 23 32 18 16 19 10 15 10 33 32 31 25 18 20 18 16 14 139 31 32 30 24 22 22 21 17 15 128 30 28 32 26 25 23 23 20 18 187 32 30 33 29 27 25 26 22 20 156 28 27 29 30 29 28 27 26 24 235 31 30 30 31 30 30 29 28 27 334 34 33 31 34 32 33 31 30 29 253 40 39 35 39 37 36 34 31 31 272 46 45 43 42 40 38 36 35 33 281 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 消费者每周***支出个人可支配收入(美元) 2- 10 每周***支出和个人可支配收入散点图