计量经济学(复习重点).ppt

计量经济学复****2 .回归模型 5. 多重共线性 6. 回归模型的扩展 2017 年5月10日星期三 Page 2 of 74 计量经济学复****48 学时)符号 LS 、 OLS 、 ILS 、 IV 、 TSLS 、 2SLS 、 3SLS 、 GLS 、 WLS 、 GD BLUE 、 OLSE 、 TSS 、 ESS 、 RSS 、 DW 、检验、运算步骤及方法 、判断题、填空题、简答题、运算题、综合应用题、其它 2017 年5月10日星期三 Page 3 of 74 计量经济学复****48 学时)用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务, 包括设定模型、估计参数、检验模型和运用模型研究经济变量关系等具体任务。运用数学模型方法研究经济变量关系除经济计量学之外,还有其他科学。例如投入产出技术、规划理论等等。但是,在这些学科中,经济数量关系并不一定具有随机性特征。经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型不同,经济计量模型必然包含随机方程。只有包含了随机方程的经济数学模型,才称之为“经济计量模型”。 计量经济学的基本任务第一章绪论 2017 年5月10日星期三 Page 4 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象,用数学模型方法描述具体的经济变量关系,为经济计量分析工作提供专门的理论和分析方法。是一门经济学科。目前一般的定义计量经济学是以经济理论为指导,以事实为依据,以数学和统计推断为方法,以电脑技术为工具,以建立经济计量模型为手段,定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。 计量经济学的定义 2017 年5月10日星期三 Page 5 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论 计量经济学的学科来源计量经济学的学科来源是经济学、数学和统计学。在这三门学科中,主要用到: 数理经济学、数理统计学和经济统计学。经济学: 研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源,以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学:运用抽象的方法,借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。数理统计学:论述各种统计测量方法。如参数估计、统计检验等经济统计学:以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学:以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。 2017 年5月10日星期三 Page 6 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论 计量经济学与数理经济学、数理统计学和经济统计学的关系 建立计量经济学模型的步骤 设定模型( Specification ) 1 .模型设定 (1)方程 2017 年5月10日星期三 Page 7 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论方程确定型随机型制度方程定义方程行为方程技术方程模型单一方程联立方程静态模型动态模型微观模型宏观模型线性模型非线性模型 2017 年5月10日星期三 Page 8 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论(2) 变量变量解释变量(确定型变量) Explanatory Var 被解释变量(随机变量) Dependent Var 外生变量( 政策变量、非政策变量) Exogenous Var 内生变量 Endogenous Var 滞后变量 Lag Var 前定变量(外生变量、滞后变量) Predetermined Var 工具变量 Instrumental Var 虚拟变量(哑变量) Dummy Var 目标变量 Goal Var 2017 年5月10日星期三 Page 9 of 74 计量经济学复****48 学时)第一章绪论变量按取值划分:离散型变量、连续性变量在单一方程中:解释变量被解释变量在联立方程中: 外生变量、内生变量、工具变量、目标变量按时间划分:本期变量滞后变量按其地位分 2017 年5月10日星期三 Page 10 of 74 计量经济学复****48 学时)(3)数据按数据的性质划分(1) 名义型数据(2) 有序型数据(3) 间隔型数据(4) 比率型数据按数据与时间的关系(1) 截面数据(2) 时间序列数据(3) 平行数据第一章绪论