金融工程课程教学大纲.doc

《金融工程学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称金融工程学课程英文名称 Financial Engineering 课程编号 143400160 学时 60 学分 3 开课单位(系、所) / 任课教师经济系, 现代金融研究所/ 庄新田适用专业金融学先修课程金融学、国际金融学、证券投资学课程性质专业平台课课程类型必修课选用教材郑振龙. 金融工程,北京:高等教育出版社, 2004 主要教学参考书 1 、宋逢明. 《金融工程原理——无套利均衡分析》,清华大学出版社, 1999 2 、方兴. 《金融工程学》,首都经济贸易大学出版社, 2004 3 、李茂盛. 《金融工程学》,科学出版社, 2003 4 、李一智. 《期货与期权教程(第二版)》,清华大学出版社, 2004 5 、陈信华. 《金融衍生工具》,上海财经大学出版社, 2004 6、[英] 洛伦兹. 格利茨,唐旭等译: 《金融工程学》,经济科学出版社, 1998 7、[美] 约翰. 马歇尔, 维普尔. 班赛尔, 宋逢明, 朱宝宪, 张陶伟(译).《金融工程》,清华大学出版社, 2003 8、 John C. Hull: Option, Futures and other Derivatives Securities, Prentice Hall. 9、 Bodie,Kane,Marcus: INVESTMENTS, MCGRAW-HALL INTERNATIONAL EDITIONS, Fourth Edition, 1999 本课程地位( 作用) 和任务金融工程学是上个世纪 80 年代末, 90 年代初在西方发达国家金融创新的基础上发展起来的一门新兴学科。它将信息技术和工程方法引入金融领域, 通过采用数学模型、网络图解等方法设计并开发出新型的金融产品, 用以解决金融问题。因此,金融工程被称为“金融领域的高科技”。目前, 金融工程已经成为了西方国家金融、财务管理、企业管理等专业的必修课。现在我国已加入 WTO , 我国金融市场必将与国际金融市场接轨, 我国金融界必将面对国际同行的激烈竞争。因此, 金融工程是我国金融、财务管理等专业人士急需学****的知识,在我国金融学教育方面占有重要的地位。金融工程学是我学院金融专业高年级本科生的考试课, 通过学****使学生能较系统地理解金融工程的基本理论和基本知识, 掌握金融工程的基本技能和方法, 培养和提高学生正确分析解决基本金融工程问题的能力, 掌握初步的定量研究方法, 使其毕业后能较好地适应金融工作和研究的需要。二、教学内容及基本要求 (1) 金融工程的含义,起源及发展(2) 金融工程与风险管理的关系(3) 金融工程的研究方法了解金融工程产生,发展及其在现代金融学中的重要性,理解金融工程与风险管理的关系,掌握金融工程的理论分析方法(无风险套利方法;风险中性定价法)和实际运用方法(积木分析法)。 2. 远期利率和 FRA (1) 远期对远期交易(2) FRA 的交易流程(3) FRA 的定价方式(4) FRA 交易举例掌握远期交易的起源,远期利率的计算方法。重点掌握远期利率协议(FRA ) 的含义,结算流程和结算金的计算,能够对实际的 FRA 交易进行综合性的计算和分析。理解即期利率的变动对 FRA 利率的影响。 3. 期货交易(1) 期货市场