第九章保险产品的定价.ppt

第九章保险产品的定价
第一节保险费率概述
一、概率与大数法则
概率也称“或然率”、“机率”,它是衡量随机事件出现的可能性大小的一个数量指标。
大数法则是概率论中的一个重要定律,就风险损失而言,其基本内容可以通俗地表述为:同质的风险损失事件(例如同一地区的火灾损失事件)的不同单位,如果大量地结合在一个组里,那么结合的单位越多,在一定时期内遭遇风险损失的变动幅度就越小,即同质风险单位结合数量逐渐增多时,从结合的整体来说,由于相互抵消作用或平均作用的扩大,发生风险损失的波动的幅度就会逐渐减少而趋向于稳定。
大数法则对保险的意义在于,它不仅是保险产品定价的数理依据,因为只有掌握大量的保险风险单位的经验数据,才能比较准确地估计保险标得的损失概率或被保险人群的死亡概率(生存概率、疾病发生概率、意外事故发生概率),从而合理厘定保险费率。同时,大数法则也是保险稳定经营的数理依据,当被保险的保险单位足够大时,保险风险才能够在较大范围内进行分散,从而保证保险公司的财务稳定性。
二、保险费和保险费率
保险费就是投保人购买保险服务产品时应该支付的费用,投保人缴纳的保险费一般称为毛保费,它可以分解为纯保费和附加费两部分。
其中,纯保费是保险人用来建立保险基金,将来用于赔付的那部分保费,也称为净保费;附加费主要用于保险人的各项业务开支和预期利润,包括职工工资、业务费、企业管理费、代理手续费、税金、利润等。
保险费率是保险人按单位保险金额向投保人收取保险费的标准。保险费率与保险费之间一般存在以下关系:
保险费=保险金额×保险费率
保险费率=
或
保险费=基本保险费+保险金额×保险费率
与保险费的分解相对应,保险费率也有毛费率、纯费率和附加费率之分。
纯费率一般分为两部分,损失率和稳定系数。
稳定系数以异常损失为基础的,主要用来对保险标的的异常损失尽心赔偿或给付。附加费率是以保险人经营保险业的各种费用(包括管理费、工资等)和税负和保险利润为基础的。
三、保险费率厘订的主要原则
(一)适当可行原则
(二)公平合理原则
(三)稳定性原则
(四)融通性原则
(五)促进损失控制原则
四、保险费率厘定的方法
判断法:即对标的的风险因素进行分析,观察其损失情况,估计其损失概率,直接决定其费率。
分类法:即对于风险同质的保险标的订出相同的保险费率。
修正法:即在同一费率类别中,可根据保险期间内的实际损失或预期的损失,增加或减少已确定的费率。—表定法—经验法—追溯法
第二节财产保险费率的厘定
一、财产保险纯费率及其计算
纯费率= 损失率×(1+稳定系数)
财产保险的损失率是保险赔偿总额与总保险金额之商,因此,又称保险金额损失率,用公式表示为:
其中,NP’表示损失率
li表示第i年的保险赔偿额
pi表示第i年的保险金额
n为统计年度
均方差,是各保额损失率与平均损失率离差平方和平均数的平方根,反映各保额损失率与平均损失率相差的程度。说明平均损失率的代表性,均方差越小,则其代表性越强。