4-欧式期权定价(BS方法、de1lta值和隐含波动率计算).pptx

Matlab金融工具箱的简单使用
主讲人:崔帅
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Matlab金融工具箱的简单使用
金融工具箱模块
Financial Toolbox
Financial Derivatives Toolbox
Financial Time Series Toolbox
Fixed-e Toolbox
GARCH Toolbox
参考书籍:《 MATLAB金融工具箱的应用》
《Matlab统计分析与应用》
1. 欧式期权定价
二叉树定价函数;
欧式期权价格函数;
欧式期权Delta值计算;
欧式期权隐含波动率;
1、了解和掌握欧式期权定价函数的使用;
2、完成PPT中例题的运算;
3、完成实验报告并提交;
(报告要求:独立完成,截图程序操作过程并给出****题答案;
命名方式:班级+学号+姓名+报告题目)
学****要求
欧式期权价格函数
调用方式:
[call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)
%输入:
>> [call,put]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility,yield)
注:
price %标的资产价格
Strike %执行价
Rate %无风险利率
Time %距离到期日的时间,即期权的存续期
Volatility %标的资产的标准差
Yield %(可选)标的资产的红利率,默认值为0
%输出:
Call %欧式看涨期权价格
Put %欧式看跌期权价格
欧式期权定价函数调用方式
股票价格为100,,无风险利率为10%,期权执行价为95,,试计算该股票欧式期权价格。
例题1
在MATLAB中执行如下命令:
>> [call,put]=blsprice(100,95,,,)
结果:
call =

put =

从以上结果可以看出,,。
欧式期权Delta值计算
[CallDelta,PutDelta]=blsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility,Yield)
欧式期权delta值函数调用方式
%输入:
>> [CallDelta,PutDelta]=blsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility,Yield)
注:
Price %标的资产价格
Strike %执行价
Rate %无风险利率
Time %距离到期日的时间,即期权的存续期
Volatility %标的资产的标准差
Yield % 标的资产的红利率,默认值为0
%输出:
CallDelta %欧式看涨期权价格
PutDelta %欧式看跌期权价格