风险认识基础与风险识别、评估和控制讲稿.ppt

担保小贷风险认识基础与风险识别、评估和控制
张德本
2013、3
全程风险管理
1
提纲
1、对风险认识以及风险特征
2、风险的基本分类
3、风险信息调查与识别
4、客户的资信评价
5、融资项目风险评审
6、风险等级确定和控制
7、主要反担保资源挖掘
8、风险管理的分散、测试方法
9、后期风险监管方法
10、当前民间金融风险的关注热点
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一、对风险的认识
1、风险的定义
损失的可能性
偏离预期收益的波动性,收益均方差
不确定性因素
客观风险和主观风险
运用非财务因素和财务的方法综合分析风险主体而得到的主观认识,以反映客观风险大小.
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一、对风险的认识
2、产生风险的原因
未来的不确定性因素
商品内部基本矛盾
信息不对称及其产生的两大风险
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一、对风险的认识
3、风险的衡量
过去现在→时间逻辑关系→推断未来
信息的数量和质量→减少不确定性因素
风险等级,综合分析而得到的粗略风险量认识
。
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一、对风险的认识
4、风险的特征
大数概率性
矢量性,对冲调整可降低
组合分散,可降低
风险与收益的对称性
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一、对风险的认识
4、风险的特征
设A、B相关系数为,根据现代资产组合理论和数理统计原理可知:
资料链接
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一、对风险的认识
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RB=14
RA=8
B
=3
=6
10
ρ=+1
ρ=
ρ=0
ρ= -1
A
融资项目组合在各种相关系数条件下的预期收益与标准差图析
RB=14
RA=8
B
=3
=6
10
ρ=+1
ρ=
ρ=0
ρ= -1
A
融资项目组合在各种相关系数条件下的预期收益与标准差图析
8
0
8 10 15
概
率
%
收益率%
担保贷款收益率分布
担保项目收益率分布
无担保贷款项目收益率分布
一、对风险的认识——风险与收益
9
二、担保风险的分类和管理
.
到期不能履约的风险,也称违约风险。包括道德风险和偿债能力风险。因此,控制信用风险,必须开展信用调查,识别出影响信用水平的各种因素,采取各种技术手段剔除虚假信息。综合评价信用水平。
.
控制操作风险,最为重要的是制定风险责任制度,既要控制操作风险,又要有利于业务发展。特别要防止行政干预和人情影响。
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