操作风险管理-2011.doc

操作风险管理
操作风险管理的基本框架
操作风险的定义
因不完善或有问题的程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。即这种风险与人为错误因素、系统失败、程序控制不当以及对外事件应对不力有关。
虽然操作风险从开始就存在,但是对操作风险的研究却是近十余年的事情。
操作风险控制的基本策略
对高频率、高损失的操作风险采取撤出或避免进入的策略;
对高频率、地损失的操作风险采取强化内部控制、优化组织、加强教育培训、完善和升级IT系统等策略;
对于可预期但不可控制的操作风险通过保险转移;
对可控制的操作风险与其损失,采取计提拨备予以抵补;
对可控操作风险非预期损失,采取计提经济资本予以覆盖。
操作风险管理的背景概述
操作风险管理及其意义

操作风险管理强调优化业务流程和管理流程,增强业务操作和业务管理规范性,增强内部透明度,急躁消除隐患,降低非预见的损失。
有效降低频繁发生的小额损失,大大提高运营效益
操作风险管理要求对各部门、各条线、各岗位的责任明晰化,责任到人,严格问责,就会增强责任感,投稿风险意识,就可以有效降低频繁发生的小额损失,提高运营效益。
C. 降低收益的波动性
操作风险管理避免频率较低的巨额孙思,大大降低收益的波动性,使收益增长曲线保持平滑态势,确保按照既定的战略开展业务。
D. 优化资本配置,节约资本,提高资本回报率
采取先进风险识别和计量手段,急躁识别发生频率低损失大事件,对其突入较多资源,采取正对性防范和化解措施,将资本在最佳时段配置到最佳风险控制和管理环节,从总量上节约资本,提高资本回报率。
E. 提高客户满意度
银行操作风险可能出现在经营活动的任何地点和任何环节,尤其在业务前台,向客户提供近距离金融服务,操作风险管理,优化操作程序,简化操作环节,提高操作速度和准确性,就会提高金融服务质量,提高客户服务满意度。
F. 增强对管理中操作风险的预警
通过设置关键风险指标以及其变化阈值,一旦超过阈值,就会自动发出风险预警信号,这将提高操作风险的感知能力,增强能动性。
,使高管层和股东确信有效控制操作风险。
银行业操作风险管理发展历程
始于20世纪90年代初
1991年美国没付银行成立一个小组对风险评估、操作风险资本、风险缓释等相互联系的几个问题进行研究,被人们成为操作风险领域的一大突破。
1996年,大宗严重损失事件频繁爆发,引起监管机构的高度关注,并大力推动操作风险研究与应对,操作风险管理蔡受到行业协会、金融机构以及金融研讨会议广泛关注。
五个阶段
传统方法阶段
操作风险管理主要依靠内部控制,管理操作风险还是管理者或专家个人责任,依靠强化内部审计;以来个险环市计划以及提高操作人员素质。
具备操作风险意识
具备操作风险意识为基本特征,任命专职风险经理,建立操作风险治理机构,明确操作风险定义,制定操作风险管理政策和自我评估流程,确立一些早期操作风险指标;手机数据并评估操作风险价值,建立自上而下的经济资本配置模型。
监控操作风险
操作风险管理以监控操作风险为基本特征,具有明确的管理操作风险观点以及清晰目标,并设置了一些关键综合指标,建立操作风险升级触发机制,确立操作风险统一报告,建立业务员工尽职制度,注重业务操作培训。
量化操作风险
建立操作风险委员会,以量化操作风险为基本特征,建立操作综合损失数据库,具备跨业务、跨风险类型充足信息,深入分析操作风险原因,建立操作风险预测模型。要求运用更多工具确定操作风险对银行的影响,提供数据对操作风险原因以及缓释手段进行实证分析,设置量化改进目标,进行预测分析,建立基于风险经济模型。
操作风险管理一体化
操作风险管理一体化,具有集成性相互关联工具体系,实施跨部门操作风险分析,确立指标与损失间的相关性,建立与风险分析相关的保险以及资本金制度,管理层关注流程和解决方案的一体性,对业务和公司价值、定性预定量分析、不同管理层的需求进行权衡,风险量化已经整合到经济资本管理流程以及薪酬管理中,建立与补偿相关的风险调整收益考核制度。操作风险量化技术运用到投资以及保险项目的成本收益科学决策。在所属领先的公司,操作风险管理与公司稀罕略计划和质量目标相联系。一旦这种关系建立起来,操作风险管理与股东价值的关系就显而易见了。
操作风险管理过程中关键角色
实施有效操作风险管理需要关键参与者共同发挥作用
内部看
巴塞尔II认为:
董事会、高管层、内部审计官
高管层包括首席执行官(CEO)、首席风险官(CRO)、资深风险分析师(SRA)、首席信息官(CIO)、首席运营官(COO)、首席安全官(CSO)、业务持续官(BCO)、质量保障总裁(FMC)、人力资