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随机过程期末考试分试题初稿.doc

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随机过程期末考试分试题初稿.doc随机过程
二: 设为离散时间马氏链,
计算, ;
对该马氏链的状态进行分类;
计算;
求其平稳分布.
三:设为参数为的泊松流
讨论在上的均方连续性;
写出概率转移矩阵并计算Q矩阵;
推导柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov)向前方程;
讨论其平稳分布的存在性.
四: 1)使用Ito公式求出如下线性随机微分方程的解
2)当时,计算

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