风险与不确定性分析-概率风险分析10秋.ppt

该【风险与不确定性分析-概率风险分析10秋 】是由【相惜】上传分享，文档一共【32】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【风险与不确定性分析-概率风险分析10秋 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。第三节概率分析一、,是相对于预期目标而言,经济主体遭受损失的不确定性。风险具有三个必备的要素。不确定性是损失存在的必要条件潜在损失是风险存在的充分条件经济主体风险是风险成立的根底第五章风险与不确定性分析〔1〕风险的分类〔2〕工程工程风险的主要来源〔3〕〔1〕纯风险和理论风险;纯风险是指不确定性中仅存在损失的可能性。理论风险是指不确定性中既存在损失的可能性也存在收益的可能性。〔2〕静态风险和动态风险静态风险是社会经济处于稳定状态时的风险。地震等动态风险是由于社会经济的变化而产生的风险。第三节概率分析一、风险的概念第五章风险与不确定性分析〔3〕主观风险和客观风险;主观风险来自人们对未来预期收益主观估计的错误。客观风险来自客观世界的不确定性。.〔1〕市场风险是指由于市场价格的不确定性导致损失的可能性〔2〕技术风险是指高新技术的应用和技术进步使建设工程目标发生损失的可能性。〔3〕财产风险是指与建设工程有关的企业和个人所拥有、租赁或使用的财产面临可能被破坏、被损毁以及被盗窃的风险。第三节概率分析一、风险的概念第五章风险与不确定性分析.〔4〕责任风险指承担法律责任后对受损一方进行补偿而使自己蒙受损失的可能性。〔5〕信用风险指由于有关行为不能做到重合同、守信用而导致目标损失的可能性。、风险测度、风险决策和风险控制。第三节概率分析一、风险的概念第五章风险与不确定性分析..二、风险识别风险识别的主要任务是明确风险存在的可能性,为风险测度和风险决策奠定根底。风险识别的一般步骤:〔1〕明确所要实现的目标;〔2〕找出影响目标值的全部因素;〔3〕分析各因素对目标的相对影响程度;〔4〕根据各因素的的不利开展,确定主要风险因素;:某工程工程经济评价指标为IRR,识别过程:影响IRR的各种因素二、、风险测度测度工程建设工程的风险可用工程某一经济效益指标的负偏离〔如NPV?0,IRR?ic)发生的概率来度量。概率分主观概率和客观概率。---是指用科学的数理统计方法,推断计算随机事件发生的可能性大小。---是指用凭经验进行估计得出的结论。风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。第三节概率分析第五章风险与不确定性分析〔二〕连续概率分布〔一〕离散概率分布〔三〕概率树分析.〔一〕离散概率分布当变量可能值为有限个数,这种随机变量称为离散随机变量。其概率密度分布为间断函数。指标的期望值指标的方差指标的均方差第三节概率分析第五章风险与不确定性分析三、风险测度.[例]某工程工程的净现值为随机变量,其离散型概率分布如下表,求净现值的期望值和方差。:净现值的期望值.