计量经济学题库带答案.pdf

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者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较,可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化,反映到模型中,可以理解为误差项方差的变化。产生原因:(1)模型中遗漏了某些解释变量;(2)模型函数形式的设定误差;(3)样本数据的测量误差;(4)随机因素的影响。?如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性,会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响,主要有:(1)不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性;(2)参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量;(3)对模型参数估计值的显著性检验失效;模型估计式的代表性降低,预测精度精度降低。。答:从判断准则中看到,DW检验存在两个主要的局限性:首先,存在一个不能确定的DW值区域,这是这种检验方法的一大缺陷。其次:DW检验只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中,一阶自相关是出现最多的一类序列相关,而且经验表明,如果不存在一阶自相关,一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中,对于序列相关问题—般只进行DW检验。。答:(1)模型参数估计值不具有最优性;(2)随机误差项的方差一般会低估;(3)模型的统计检验失效;(4)区间估计和预测区间的精度降低。(全对即加1分):..?答:(1)经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关;(2)经济行为的滞后性引起随机误差项自相关;(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关;(4)模型设定误差引起随机误差项自相关;(5)观测数据处理引起随机误差项自相关。?答案:(1)如果一个定性因素有m方面的特征,则在模型中引入m-1个虚拟变量;(2)如果模型中有m个定性因素,而每个定性因素只有两方面的属性或特征,则在模型中引入m个虚拟变量;如果定性因素有两个及以上个属性,则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。(3)虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定;(4)虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。?检验方法:(1)图示检验法;(2)戈德菲尔德—匡特检验;(3)怀特检验;(4)戈里瑟检验和帕克检验(残差回归检验法);(5)ARCH检验(自回归条件异方差检验)?条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指,如果一个方程能被识别,那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1;秩条件是指,在一个具有K个方程的模型系统中,任何一个方程被识别的充分必要条件是:所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K-1。,产生的原因是什么?答:多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原因:(1)样本数据的采集是被动的,只能在一个有限的范围内得到观察值,无法进行重复试验。(2)经济变量的共同趋势(3)滞后变量的引入(4)模型的解释变量选择不当五、=30的样本观测值数据计算得到下列数据:XY=,X=,Y=,X2==,,试估计Y对X的回归直线。?XY?X????????X2???Y?bX????:01?故回归直线为:Y??=???Y??C=15?()()n=19R2=,C:消费(元)Y:收入(元)t(19)?(19)?(17)?(17)?,,,。:..??问:(1)利用t值检验参数的显著性(α=);(2)确定参数的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。??0??0t(17)?:(1)提出原假设H0:,H1:。由于t统计量=,,??0?>,故拒绝原假设H0:,即认为参数是显著的。?????sb(??)?????sb()(2)由于,故。(3)回归模型R2=,表明拟合优度较高,解释变量对被解释变量的解释能力为81%,即收入对消费的解释能力为81%,回归直线拟合观测点较为理想。??Y=?(X-X)2=?(Y-Y)2=,,求判定系数和相关系数。b2?(X?X)????(Y?Y)2答:判定系数:==?R2??:~1941年与1945~1950年(1942~1944年战争期间略去)美国国内消费C和工资收入W、非工资-非农业收入P、农业收入A的时间序列资料,利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程:?Y????()()()()R2??