下载提示
- 1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
- 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
- 3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。
文档列表
文档介绍
该【VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 】是由【niuwk】上传分享，文档一共【1】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告本报告介绍了对VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究和应用的中期进展情况。首先,我们进行了对VaR和CVaR的概念和计算方法的了解。VaR是一种度量资产或投资组合可能出现的最大损失的方法,通常以一定置信水平(例如95%)为基础。CVaR是VaR的扩展,考虑了VaR的高风险部分的损失,因此更加保守。接下来,我们利用历史数据和蒙特卡洛方法计算了VaR和CVaR,并将其用于投资组合的优化。为此,我们使用了一种基于遗传算法的优化方法,以最小化CVaR为目标。我们还评估了此方法在多个数据集上的性能,并将其与其他优化方法进行了比较。结果表明,所提出的方法能够找到具有较低风险和较高收益的最优投资组合。最后,我们将此方法应用于实际市场数据,并展示了如何使用所提出的方法来构建投资组合和进行风险管理。总的来说,我们的研究表明,使用VaR和CVaR来控制风险可以提高投资组合的表现。我们将继续完善此研究,并将其应用于更广泛的市场情况。
VaR和CVaR风险控制下最优投资组合的研究及应用的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
相关文档 更多>>
非法内容举报中心
相关标签
最近更新
- 商品房消费者权益保护问题研究的开题报告
- 2024年小学语文培训心得体会范文汇总6篇
- 哈尔滨市耕地集约利用时空变化特征分析中期..
- 2024年小学老师学校离职报告（精选10篇）
- 呼和浩特市生活污染源水污染物产排污系数研..
- 2024年小学第一学期班主任工作计划
- 第四章急诊科管理与护理
- 2024年小学生防溺水倡议书范文汇总6篇
- 第十章植物细胞培养的基本过程和方法
- 2024年小学生考试日记(15篇)
- 2024年小学生竞选班长演讲稿20篇
- 2024年小学生社会实践活动总结范文（通用6篇..
- 可口可乐平面广告的多模态话语分析的开题报..
- 古建筑石质构件健康状况评价技术研究与应用..
- 2024年小学生演讲稿8篇[推荐]
- 第十七章一节心肺复苏最新
- 反应低温等离子体-质谱监测化学反应体系的研..
- 高中生毕业生家庭情况调查表
- 最新人教部编版四年级语文下册《母鸡》精品..
- 定制家具厂实木拆单员岗位职责
- 四川省成都七中2016届高三地理上学期入学考..
- 基于Authorware的通用型考试系统的设计与实..
- word图文混排优秀作品展示3
- 《北京石景山万达广场
- 超市里面物品英语翻译大全
- 计价格(199)1283 京价(房)字[1999]第487号..
- 青海省省级城镇职工生育保险备案表