VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的任务书.docx

该【VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的任务书 】是由【niuwk】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的任务书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的任务书任务书一、研究背景随着中国股市的发展,股市波动性增加,股民的风险意识日益提高,股市风险管理问题日益引起关注。模态市场风险管理的一个重要工具是VaR模型。VaR模型通过估计股市投资组合中可能出现的最大损失来对股市风险进行评估和管理。VaR模型在国外已经被广泛应用于金融市场,在中国也逐渐得到应用。然而,VaR模型在中国股市的应用研究还比较少,需要深入研究和探讨。二、研究目的本研究旨在探讨VaR模型在中国股市风险管理中的应用。具体目标包括:。。。。三、研究内容本研究的主要内容包括以下几个方面::介绍VaR模型的概念、计算方法和模型类型。:通过对已有文献进行综述和分析,了解VaR模型在中国股市中的应用情况和主要问题,为后续研究打下基础。:分析VaR模型在中国股市风险管理中的优点和缺点,为后续研究提供理论支持。:探讨VaR模型在中国股市风险管理中的适用性和局限性,为后续研究提供启示。:提出VaR模型在中国股市风险管理中的改进和应用建议,为后续研究提供操作指导。四、研究方法本研究采用文献研究、案例分析、定量分析等多种研究方法。五、研究进度安排本研究的进度安排如下:第一阶段:文献研究和案例分析(2周)。第二阶段:定量分析(4周)。第三阶段:总结和撰写研究报告(4周)。六、研究成果本研究的主要成果包括研究报告和论文发表。七、参考文献[1]Jondeau,E.,Rockinger,M.,&Urga,G.(2007).TheCopula-GARCHmodelofconditionaldependencies:,26(5),827-853.[2]Christoffersen,.(1998).,39(4),841-862.[3]McNeil,.,Frey,R.,&Embrechts,P.(2015).Quantitativeriskmanagement:Concepts,techniquesandtools().Princetonuniversitypress.[4]Wang,J.(2011).&Sons.