计量经济学67联立方程计量经济学模型.ppt

该【计量经济学67联立方程计量经济学模型 】是由【相惜】上传分享，文档一共【23】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【计量经济学67联立方程计量经济学模型 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。§theSystemsEstimationMethods一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵二、三阶段最小二乘法简介三、完全信息最大似然法简介整理ppt一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵整理ppt⒈随机误差项的同期相关性随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之间。对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相关,称为具有同期相关性。整理ppt⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵整理ppt假设:对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本点之间,具有同方差性和序列不相关性。即对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅具有同期相关性。即整理ppt于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为:整理ppt二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,ThreeStagesLeastSquares)整理ppt⒈概念3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。其根本思路是3SLS=2SLS+GLS即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程,然后再用GLS估计模型系统。整理ppt⒉三阶段最小二乘法的步骤⑴用2SLS估计结构方程得到方程随机误差项的估计值。整理pptOLS估计OLS估计整理ppt