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中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告.docx
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金融/股票/期货
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中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告.docx
该【中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告这是一份关于中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告。本研究旨在探讨中国国债期货市场中的内含选择权现象,通过实证研究分析内含选择权对期货价格的影响,并探讨内含选择权行为的形成机制。在研究中,我们选取了中国国债期货市场中的两个期限合约:5年期国债期货和10年期国债期货。通过利用Black-Scholes模型进行期权定价,我们发现,在期货价格波动较为显著的时期,内含选择权行为更为常见。此外,我们发现,内含选择权的行为与市场利率、期货价格、波动率等因素均存在着密切的关系。同时,内含选择权行为凸显了市场参与者对于市场风险的敏感性。未来的研究中,我们将进一步探讨内含选择权行为的形成机制,以及不同市场参与者之间内含选择权现象的差异性。同时,我们也将对期权定价模型进行改进,以更加准确地反映市场现实情况。本研究的初步结果表明,内含选择权现象在中国国债期货市场中是明显存在的。通过进一步研究,我们可以为期货市场参与者提供更加全面准确的市场信息和决策参考。
中国国债期货内含选择权实证研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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