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中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告.docx
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中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告.docx
该【中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【1】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告[摘要]本文旨在通过实证研究,探讨中国股指期货的定价机理及其与现货市场的套利机会,为期货市场的投资者提供决策参考。采用Cointegration分析法研究中国股指期货与现货价格间的长期均衡关系,结果显示两者存在长期均衡关系,但存在价格滞后效应。通过回归分析得出影响中国股指期货价格的关键因素包括现货价格、利率、市场风险等。基于此,建立期现套利模型,结果表明可以通过协整配对交易实现期现套利,但存在交易成本和风险。[关键词]股指期货;定价机理;期现套利;协整[Abstract]ThispaperaimstoexplorethepricingmechanismofChinastockindexfuturesanditsarbitrageopportunitieswiththespotmarketthroughempiricalresearch,providingdecision---termequilibriumrelationshipbetweenthetwo,,interestrates,marketrisk,,,buttherearetransactioncostsandrisks.[Keywords]Stockindexfutures;Pricingmechanism;Futuresandspotarbitrage;Cointegration
中国股指期货定价及期现套利实证研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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