基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术的开题报告.docx

该【基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术的开题报告 】是由【niuwk】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术的开题报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术的开题报告一、研究背景金融市场中,风险传染(Contagion)的问题一直都是一个研究热点,尤其是在2008年全球金融危机的影响下,风险传染的问题更是引起了广泛关注。为了减少风险传染的影响,需要对金融市场的风险进行度量和控制。而回归值风险价值(CVaR)则是目前应用最为广泛的一种风险度量方法。然而,传统的CVaR方法只关注了各个风险因素的单独风险,而没有考虑它们之间的相互关系。因此,为了更准确地度量不同风险之间的相互关系,需要引入Copula函数。与传统风险度量方法不同的是,Copula函数刻画的是不同风险之间的相关性关系,而不是单独的风险值。但是,由于金融市场的风险是动态变化的,因此需要考虑时变参数Copula方法。时变参数Copula方法能够更准确地刻画不同风险之间的相关性变化,能够更好地解释风险传染问题。二、研究目的本研究旨在探究基于时变参数Copula函数的△CoVaR度量技术,对金融市场的风险传染问题进行更加准确的度量和控制。具体研究目的如下:;△CoVaR理论和方法;△CoVaR度量中的应用;,并以实证数据为例进行模型分析和检验;,提出相应的对策措施和建议。三、研究方法本研究主要采用以下方法::通过查阅相关文献,了解Copula函数及其在金融风险度量中的应用,了解基于Copula函数的△CoVaR理论和方法,以及时变参数Copula方法在△CoVaR度量中的应用。:根据文献调研结果,构建基于时变参数Copula的△CoVaR模型,并以实证数据为例进行模型分析和检验。:通过统计分析实证数据,对模型进行评估和优化,并提出相应的对策措施和建议。四、预期成果本研究预期达到以下成果:;△CoVaR理论和方法;△CoVaR度量中的应用;△CoVaR模型,并以实证数据为例进行模型分析和检验;,提出相应的对策措施和建议。