下载此文档

基于高频数据的股指期货日内波动价量分析的中期报告.docx


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【基于高频数据的股指期货日内波动价量分析的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于高频数据的股指期货日内波动价量分析的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于高频数据的股指期货日内波动价量分析的中期报告摘要:本文利用高频数据对中国股指期货日内波动价量进行了中期分析。研究发现,股指期货的日内波动具有明显的分时段特征,特别是在开盘前后和午盘时段,波动幅度较大。此外,成交量也呈现出明显的波动特征,其中开盘前后和午盘时段的成交量也较为活跃。进一步分析发现,股指期货的日内波动主要受到市场需求、政策影响和外部因素的影响。在此基础上,对股指期货投资策略进行了探讨,建议投资者应结合市场、政策和外部因素的变化,选择最佳的交易时段和交易策略。关键词:高频数据;股指期货;日内波动;价量分析;中期报告Introduction:股指期货是一种金融衍生品,投资者可以通过股指期货进行投机和对冲。在股指期货交易市场中,了解股指期货的日内波动特征对投资者制定交易策略至关重要。本文将利用高频数据对中国股指期货日内波动进行中期分析,以便投资者更好地理解股指期货市场的波动特征和投资策略。Methodology:本文使用的数据为中国上证50指数期货日频数据,时间段为2019年1月至2019年6月。首先,本文计算了每日股指期货开盘价、收盘价、最高价和最低价,以及每日的成交量和成交额。然后,本文使用时间序列方法对每日股指期货波动进行分析,包括波动幅度、波动分时段特征和波动原因等。Results:股指期货的日内波动具有明显的分时段特征。具体来说,开盘前后和午盘时段的波动幅度较大,而交易中段波动幅度较小。此外,股指期货的成交量也呈现出明显的波动特征,其中开盘前后和午盘时段的成交量也较为活跃。进一步分析发现,股指期货的日内波动主要受到市场需求、政策影响和外部因素的影响。例如,市场对于宏观经济数据和政策变化的反应、财经新闻报道和国际市场的情况等,都会对股指期货的波动产生影响。Conclusion:本文使用高频数据对中国股指期货的日内波动进行了中期分析。研究发现,股指期货的日内波动具有明显的分时段特征,受到市场需求、政策影响和外部因素的影响。在此基础上,本文提出了股指期货投资策略的建议,包括结合市场、政策和外部因素的变化,选择最佳的交易时段和交易策略。

基于高频数据的股指期货日内波动价量分析的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.