银行RWA项目KRI风险报告方案汇报.ppt

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RWA项目KRI风险报告方案汇报
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建设现代金融企业发展战略-资产负债与风险管理信息平台******@RM
数据基础建设
内部风险评级与计量
业务应用
资本评估与管理
风险治理
报告信息披露
信用风险
客户评级
债项评级
评级验证
市场风险
操作风险
资产负债
内部转移定价
数据质量
RWA质量
1104
关联客户
征信
外部数据
数据补录
限额管理
贷款定价
拨备计提
风险预警
组合管理
绩效管理
资本评估
加权风险资产
内部资本充足率评估
经济资本
其他风险
银行账户利率风险管理
流动性风险管理
压力测试
风险偏好
内部稽核
风险报告
KRI
风险仪表盘
监管报告
风险披露
1104
大额客户
外部审计
金融风险数据集市(FDM金融数据模型)
ODS(可选)
核心业务系统
信贷业务系统
其他业务系统
产品体系
Pillar 1
Pillar 2
Pillar 3
瑞阳佳信
上海辅捷
青鸟团队
瑞阳佳信
中软风险团队
香港华软(港中银新资本)
安永团队
上海辅捷
青鸟团队
瑞阳佳信
资产负债
资金转移定价
管理会计
风险加权资产
全面风险咨询
新资本协议实施
压力测试
风险预警
产品定价
整合国内、国际最佳风险实践团队
团队
4
团队
5
愿景
目录
Company Logo
附录:KRI示例
内部风险报告项目实施计划
内部风险报告平台内容分解
内部风险报告框架、报告路径及报告内容
内部风险报告建设的背景及目标
*
BASELII 对风险报告的要求
Pillar 1
Pillar 2
Pillar 3
最低资本要求
监督主体:金融监督委员会
核心价值:比较可能性
监察审理程序
监督主体:金融公司自身
核心价值:资本充足率
市场自律
监督主体:市场利害关系者
核心价值: 透明性
满足监督委员会的
最低资本要求条件
具备金融公司固有的风险特征的
内部资本充足率管理体系…
通过健全信息批露,市场
可选择优秀的企业。
新协议框架
BASELII 对风险报告的要求
Category
第一支柱
第二支柱
第三支柱
战略&规划
识别信用/市场/操作风险,计算出所需的资本。
综合评价信用、市场、利率、流动性及操作风险
遵守信用、市场、利率、流动性及操作风险批露要求
组织&管理
遵守新协议,改善组织结构
高管层及董事会有责任对银行的风险的管理组织,且风险管理流程需保持精致。
拥有董事会认可的信息批露政策,制定批露目的与战略。
业务程序
遵守新协议指引,流程重组
监督风险识别、监测、报告有关政策及流程,资本充足率目标设置流程,内部监控及验证流程。
评估包括批露周期的批露适当性。
数据&系统
建立丰富的风险评价计算系统。
需要开发系统,计量出的风险联系到银行资本水平。
为计算批露资料,实施系统。
报告
•定期检查银行风险特征以及现阶段资本充足率的适当与否,并向董事会与高管层报告。
•建立全面风险信息系统,向董事会与高管层传达高效率信息。
批露适用范围、资本结构、风险敞口以及资本充足率。
行内管理层对风险报告的要求
由于行内业务系统和风险系统多样化,在经营决策的时候,不可避免地会遇上如何从众多系统、海量数据中提取有用的信息进行判断的问题。另外,多个系统间经常会出现口径不通一等质量问题,使银行在进行分析与决策的时候困难重重,从而影响管理层决策的正确性与时效性。
要提高分析和决策的效率,就必须把分析结论与其数据从操作型环境中分离。按管理层的需要进行重新组织,建立全视角下的分析处理环境。为银行进行快速准确的决策提供有力的支撑。
行内管理层对风险报告的要求
监事委员会
该业务的风险管理第一责任
第一道防线
第二道防线
第三道防线
系统风险管理政策及流程的制定及履行
全行资本充足率评价管理
独立检验第一,二阶段的风险管理体系适当与否
监管损失规模庞大的风险
董事会
高管层
单个业务部门
风险管理专职部门
监事部门
风险
(损失可能性)
发生
损失
需要对所属业务部门的风险管理的内部报告
需要反映全行观点的风险管理的内部报告
需要对报告全行风险管理结果及过程的合理性的独立评价结果