计量经济学题库超完整版及答案大题整理.pdf

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某种商品销售量和个?收?的季度数据建?如下模型:tititttuxbDbDbDbDbbY++++++=其中,定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取,其余为。这时会发?什么问题,参数是否能够?最??乘法进?估计?.某?业利润Y不仅与销售额X有关,?且与季度因素有关。()如果认为季度因素使利润平均值发?变异,应如何引?虚拟变量?()如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发?变异,应如何引?虚拟变量?()如果认为上述两种情况都存在,?应如何引?虚拟变量?对上述三种情况分别设定利润模型。.设我国通货膨胀I主要取决于?业?产增长速度G,年通货膨胀率发?明显变化。()假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同()假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同对上述两种情况,试分别确定通货膨胀率的回归模型。.?个由容量为的样本估计的解释CEO薪?的?程为:....ln..lnDDDXXY-++++=)(.)(.)(.)(.)(.)(-.)其中,Y表?年薪?平(单位:万元),X表?年收?(单位:万元),X表?公司股票收益(单位:万元);DDD,,均为虚拟变量,分别表??融业、消费品?业和公?业。假设对?产业为交通运输业。()解释三个虚拟变量参数的经济含义。()保持X和X不变,计算公?事业和交通运输业之间估计薪?的近似百分?差异。这个差异在%的显著性?平上是统计显著吗?()消费品?业和?融业之间估计薪?的近似百分?差异是多少?.在?项对北京某?学学??消费?出的研究中,认为学?的消费?出除受其家庭的?收??平外,还受在学校是否得奖学?,来?农村还是城市,是经济发达地区还是?发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学?消费?出的平均?平:()来??发达农村地区的??,未得奖学?;()来??发达城市地区的男?,得到奖学?;()来?发达地区的农村??,得到奖学?;()来?发达地区的城市男?,未得奖学?..试在家庭对某商品的消费需求函数μβα++=XY中(以加法形式)引?虚拟变量,?以反映季节因素(淡、旺季)和收?层次差距(?、低)对消费需求的影响,并写出各类消费函数的具体形式。.考察以下分布滞后模型:ttttttYXXXXuαββββ---=+++++假定我们要?多项式阶数为的有限多项式估计这个模型,并根据?个有个观测值的样本求出了?阶多项式系数的估计值为:α?=.,α?=.,α?=.,试计算?iβ(i=,,,).考察以下分布滞后模型:tttttYXXXuαβββ--=++++:..假如?阶有限多项式变换模型估计这个模型后得?....ttttYZZZ=++-式中,ttiZx-=∑,ttiZix-=∑,ttiZix-=∑()求原模型中各参数值()估计X对Y的短期影响乘数、-年库存商品额Y与销售额X的资料,假定最?滞后长度k=,多项式的阶数m=。()建?分布滞后模型()假定?最??乘法得到有限多项式变换模型的估计式为?....ttttYZZZ=-++-?的模型ttttttttttttICYraYaYaaICbYbbC+=++++=+++=--νμ式中I为投资,Y为收?,C为消费,r为利率。()指出模型的内?变量和前定变量;()分析各?为?程的识别状况;()选择最适合于估计可识别?程的估计?法。.设有联??程模型:消费函数:tttCaaYμ=++投资函数:ttttIbbYbYu-=+++恒等式:ttttYCIG=++其中,C为消费,I为投资,Y为收?,G为政府?出,u和u为随机误差项,请回答:()指出模型中的内?变量、外?变量和前定变量()?阶条件和秩条件识别该联??程模型()分别提出可识别的结构式?程的恰当的估计??模型式:ttttQPYuααα=+++(需求?程)式:tttQPuββ=++(供给?程)其中,Q为需求或供给的数量,P为价格,Y为收?,Q和P为内?变量,Y为外?变量。.已知结构式模型为式:YYXuααα=+++式:YYXuβββ=+++其中,Y和Y是内?变量,X和X是外?变量。()分析每?个结构?程的识别状况;()如果α=,各?程的识别状况会有什么变化?计量经济学题库答案五、计算分析题(每?题分)、答:()(分)散点图如下::..XY()()()XYXXYYr--===.(分)()?当美元兑?元的汇率为时?本的汽车出?量,这个数据没有实际意义;(分)?汽车出?量与美元兑换?元的汇率正相关,当美元兑换?元的汇率每上升元,会引起?本汽车出?。(分)、答:()系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。(分)()iY代表的是样本值,?i?Y代表的是给定iX的条件下iY的期望值,即?(/)iiiYEYX=。此模型是根据样本数据得出的回归结果,左边应当是iY的期望值,因此是iY?不是iY。(分)()没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。(分)()?在X取时Y的?平,本例中它没有实际意义;斜率项-.表明利率X每上升?个百分点,引起政府债券价格Y降低美元。(分)、答:()提出原假设H:β=,H:β≠。由于t统计量=.,临界值.().t=,由于.>.,故拒绝原假设H:β=,即认为参数β是显著的。(分)()由于??()tsbββ=,故?.?()..sbtββ===。(分)()回归模型R=.,表明拟合优度较?,解释变量对被解释变量的解释能?为%,即收?对消费的解释能?为%,回归直线拟合观测点较为理想。(分)、答:判定系数:()()bXXRYY-=-∑∑=...==.(分)相关系数:.r==(分)、答:()(分)散点图如下:根据图形可知,物价上涨率与失业率之间存在明显的负相关关系,拟合倒数模型较合适。(分)()模型?::..()()ttbxxRyy-=-∑∑=.(分)模型?:()()ttbxxRyy-=-∑∑=.(分)、答:......XYXYbXX--===--(分)....bYbX=-=-?=(分)故回归直线为:?..YX=+(分)、答:()由于ttxy=∑,tx=∑,ty=∑,tx=∑,()tx=∑,.y=,.x=,得?.()ttttttnxyxybnxx-?-?===?--∑∑∑∑∑(分)....bybx=-=-?=(分)总成本函数为:iiY=.+.X(分)()截距项b表?当产量X为时??的平均总成本为.,也就量??的平均固定成本;(分)斜率项?b表?产量每增加个单位,。(分)、答:()回归模型的R=.,表明在消费Y的总变差中,由回归直线解释的部分占到%以上,回归直线的代表性及解释能?较好。(分)()对于斜率项,?..?.()btsb===>.().t=,即表明斜率项显著不为,家庭收?对消费有显著:..影响。(分)对于截距项,?..?.()btsb===>.().t=,即表明截距项也显著不为,通过了显著性检验。(分)()Yf=.+.×=.(分).()...t?=?=(分)%置信区间为(.-.,.+.),即(.,.)。(分)、答:()由于tenσ=-∑,?()()tRSSenσ==-=-?=∑。(分)()..Rr===(分)().RSSTSSR===--(分)、答:()cov(,)()()ttxyxxyyn=--=-∑=..()()()..ttxxyy--=-?=∑(分)()().xxyy--=:..==(分)斜率系数:()().?.().tttxxyybxx--===-∑∑(分)()R=r=.=.,剩余变差:()tiRSSeyy==-=∑∑(分)总变差:TSS=RSS/(-R)=/(-.)=.(分)().tenσ===--∑(分)、答:().XYXYbXX-?-?===--(分)..bYbX=-=-?=(分)故回归直线为?..Y:..X=+,().....YX=+=+=(分)销售额的价格弹性=..YXXY?===.(分)、()回归?程为:?..YX=+,由于斜率项p值=.<.α=,表明斜率项显著不为,即国民收?对货币供给量有显著影响。(分)截距项p值=.>.α=,表明截距项与值没有显著差异,即截距项没有通过显著性检验。(分)()?当国民收?为时的货币供应量?平,此处没有实际意义。?每增加元,。(分)()当X=时,?...Y=+?=,?平。(分)、答:()这是?个时间序列回归。(图略)(分)()?咖啡零售价在每磅美元时,美国平均咖啡消费量为每天每?.杯,这个没有明显的经济意义;(分)斜率-.表?咖啡零售价格与消费量负相关,表明咖啡价格每上升美元,平均每天每?。(分)()不能。原因在于要了解全美国所有?的咖啡消费情况?乎是不可能的。(分)()不能。在同?条需求曲线上不同点的价格弹性不同,若要求价格弹性,须给出具体的X值及与之对应的Y值。(分)、答:由已知条件可知,iXXn===∑,iYYn===∑()()()iiii:..iiXXYYXYYXYXXY--=--+=-?-?+??=∑∑(分)()()iiiiXXXXXXXXX-=-+=-?+=-??=∑∑∑(分)()().()iiiXXYYXXβ--===-∑∑(分).