计量经济学题库(超完整版)及答案大题整理.pdf

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性;.考虑下表中的数据Y-----XX假设你做Y对X和X的多元回归,你能估计模型的参数吗?为什么?.在研究生产函数时,有以下两种结果:?lnQ??.?.lnk?.lnl()s?(.)(.)(.)R?.n??lnQ??.?.t?.lnk?.lnl()s?(.)(.)(.)(.)R?.n?其中,Q=产量,K=资本,L=劳动时数,t=时间,n=样本容量请回答以下问题:()证明在模型()中所有的系数在统计上都是显著的(α=.)。()证明在模型()中t和lnk的系数在统计上不显著(α=.)。()可能是什么原因造成模型()中lnk不显著的?.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型:Y?b?bD?bD?bD?bD?bx?utttitit其中,定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取,其余为。这时会发生什么问题,参数是否能够用最小二乘法进行估计?.某行业利润Y不仅与销售额X有关,而且与季度因素有关。()如果认为季度因素使利润平均值发生变异,应如何引入虚拟变量?()如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异,应如何引入虚拟变量?()如果认为上述两种情况都存在,又应如何引入虚拟变量?对上述三种情况分别设定利润:..模型。.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G,年通货膨胀率发生明显变化。()假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同()假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同对上述两种情况,试分别确定通货膨胀率的回归模型。.一个由容量为的样本估计的解释CEO薪水的方程为:?lnY?.?.lnX?.X?.D?.D?.D(.)(.)(.)(.)(.)(-.)其中,Y表示年薪水平(单位:万元),X表示年收入(单位:万元),X表示公司股票收益(单位:万元);D,D,D均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。()解释三个虚拟变量参数的经济含义。()保持X和X不变,计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在%的显著性水平上是统计显著吗?()消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少?.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中,认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市,是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:()来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;()来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金;()来自发达地区的农村女生,得到奖学金;()来自发达地区的城市男生,未得奖学金..试在家庭对某商品的消费需求函数Y????X??中(以加法形式)引入虚拟变量,用以反映季节因素(淡、旺季)和收入层次差距(高、低)对消费需求的影响,并写出各类消费函数的具体形式。.考察以下分布滞后模型:Y????X??X??X??X?uttt?t?t?t假定我们要用多项式阶数为的有限多项式估计这个模型,并根据一个有个观测值的样本求出了????????二阶多项式系数的估计值为:=.,=.,=.,试计算(i=,,,):Y????X??X??X?uttt?t?t假如用阶有限多项式变换模型估计这个模型后得????Y?.?.Z?.Z?.Z式中,Z?x,Z?ix,Z?ixtttttt?itt?itt?i()求原模型中各参数值()估计X对Y的短期影响乘数、-年库存商品额Y与销售额X的资料,假定最大滞后长度k?,多项式的阶数m?。()建立分布滞后模型()假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为?Y??.?.Z?.Z?.Ztttt请写出分布滞后模型的估计式:..C?b?bY?bC??ttt??a?aY?aY?ar??ttt?ttY?C?Ittt式中I为投资,Y为收入,C为消费,r为利率。()指出模型的内生变量和前定变量;()分析各行为方程的识别状况;()选择最适合于估计可识别方程的估计方法。.设有联立方程模型:消费函数:C?a?aY??投资函数:I?b?bY?bY?u恒等式:tttttt?tY?C?I?Gtttt其中,C为消费,I为投资,Y为收入,G为政府支出,u和u为随机误差项,请回答:()指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量()用阶条件和秩条件识别该联立方程模型():Q????P??Y?u(需求方程)式:Q????P?u(供给方程)ttttttt其中,Q为需求或供给的数量,P为价格,Y为收入,Q和P为内生变量,Y为外生变量。.已知结构式模型为式:Y????Y??X?u式:Y????Y??X?u其中,Y和Y是内生变量,X和X是外生变量。()分析每一个结构方程的识别状况;()如果?=,各方程的识别状况会有什么变化?:..计量经济学题库答案五、计算分析题(每小题分)、答:()(分)散点图如下:YX?(X?X)(Y?Y).()r??=.(分)XY??.?.(X?X)(Y?Y)(),这个数据没有实际意义;(分),当美元兑换日元的汇率每上升元,。(分)、答:()系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。(分)YY?XYY??E(Y/X)()代表的是样本值,而代表的是给定的条件下的期望值,即。此模型是根据样本数据得iiiiiiiYY?Y出的回归结果,左边应当是的期望值,因此是而不是。(分)iii()没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。(分)(),本例中它没有实际意义;斜率项-.表明利率X每上升一个百分点,引起政府债券价格Y降低美元。(分)、答:()提出原假设H:??,H:??。由于t统计量=.,临界值t()?.,由于.>.,.故拒绝原假设H:??,即认为参数?是显著的。(分)????.sb(??)???.()由于t?,故。(分)sb(??)t.()回归模型R=.,表明拟合优度较高,解释变量对被解释变量的解释能力为%,即收入对消费的解释能力为%,回归直线拟合观测点较为理想。(分)b?(X?X).?.、答:判定系数:R?=?=.(分)?(Y?Y).相关系数:r?R?.?.(分)、答:()(分)散点图如下::.......-.失业率根据图形可知,物价上涨率与失业率之间存在明显的负相关关系,拟合倒数模型较合适。(分)??b(x?x)()模型一:R?t=.(分)?(y?y)tb??(x?x)模型二:R?t=.(分)?(y?y)t?XY?X?Y.?.?.、答:b???.(分).?.X?X??b?Y?bX?.?.?.?.(分)Y??.?.X故回归直线为:(分)、答:()由于?xy?,?x?,?y?,?x?,(?x)?,y?.,x?.,tttttt得n?xy??x?y????b?tttt??.(分)n?x?(?x)??tt??b?y?bx?.?.?.?.(分)总成本函数为:Y?=.+.X(分)ii??()截距项b表示当产量X为时工厂的平均总成本为.,也就量工厂的平均固定成本;(分)斜率项b表示产量每增加个单位,。(分)、答:()回归模型的R=.,表明在消费Y的总变差中,由回归直线解释的部分占到%以上,回归直线的代表性及解释能力较好。(分)b?.()对于斜率项,t???.>t()?.,即表明斜率项显著不为,家庭收入对消费有显著?.s(b).b?.t()?.影响。(分)对于截距项,t???.>,即表明截距项也显著不为,通过了显著性?.s(b).检验。(分)()Y=.+.×=.(分)f:..(x?x)(?.)t()?????f?.?.?+??.(分).n?(x?x).%置信区间为(.-.,.+.),即(.,.)。(分)?e???tRSS??e?(n?)???(?)??、答:()由于,。(分)n?t()R?r?.?.(分)RSS()TSS???(分)?R?.、答:()cov(x,y)??(x?x)(y?y)?r??=.??=.n?ttxy?(x?x)(y?y)?(?)?.?.(分)tt?(x?x)(y?y).?(x?x)?tt??.(分)t?.?r?(y?y)t?(x?x)(y?y)?.斜率系数:b?tt??.(分)?(x?x).t()R=r=.=.,剩余变差:RSS??e??(y?y)?(分)ti总变差:TSS=RSS/(-R)=/(-.)=.(分)?e()???t??.(分)n???XY?X?Y??、答:(