计量经济学期末考试试题两套及答案.pdf

该【计量经济学期末考试试题两套及答案 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【9】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【计量经济学期末考试试题两套及答案 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..练****题一一、单选题(小题,每题分,共分).有关经济计量模型的描述正确的为(),,,(),,,下面说法中错误的是()?e??eX??eY??Y??Y?,回归系数?通过了显著性t检验,表示()????????????,???.,D..如果X为随机解释变量,X与随机误差项u相关,即有Cov(X,u)≠,则普通最小二乘估计??是(iiii)、、、、(),,则R?,则最小二乘估计量(),,,,(),则参数的普通最小二乘估计量是(),,,,<DW<du,则()=α+βX+βX+…+βX+u时,多项式ttt-kt-ktβ=α+αi+αi+…+αim的阶数m必须()????X??D??,Y=居民消费支出,X=居民收入,D=代表城镇居民,D=代表农村iiiii居民,则城镇居民消费变动模型为()????X????????X??????X??D??????X??DX??,下列说法错误的是():..,,其解释变量都是(),则估计该方程的参数可以用()—CBB—.CADAD—ABCDC二、判断题(小题,每题分,共分,对的打“√”,错的打“×”).随机误差项u与残差项e是一回事。()。().可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。().变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。().通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。().当增加一个解释变量时,参数的估计值发生较大变化,则回归方程可能存在严重的多重共线性。().在异方差情况下,通常OLS估计低估了估计量的标准差。().当使用广义差分法时,不一定要求自相关系数?是已知的。().简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。().阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中,任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于M-。()—.××√√√—.√√×√√三、简答题(分+分+分,共分).什么是工具变量法?并说出选择工具变量的标准。.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。.什么是联立方程偏倚?说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。.答:所谓工具变量法,就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量,代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。(分)工具变量的选择标准为:)与所代替的解释变量高度相关;)与随机扰动项不相关;)与其它解释变量不相关,以免出现多重共线性。(分).答:相同点:三者的最终形式都是一阶自回归模型,所以,对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。(分)不同点:()导出模型的经济背景与思想不同。库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的;自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的;局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。(分)()由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影响。(分).答:由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关,而引起的OLS估计的参数有偏移且不一致,称为联立方程偏倚性。联立方程偏倚性是联立方程固有的,所以一般情况下OLS估计法不适合与估计联立方程模型。(分)结构型模型有偏倚性问题;简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。(分)四、案例分析题(分+分=分)说明:所有结果保留四位小数。:...用-年广东省城镇居民人均可支配收入PDI(元)和人均消费性支出PCE(元)做回归,以PCE为因变量,PDI为自变量,建立消费函数。数据来自《广东统计年鉴》()。:DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate://Time::Sample:Includedobservations:-..?.PDI.?..R---.F--(F-statistic).要求:()把回归结果中的问号部分补出来,并估计总体随机扰动项的方差?。(分)()把回归分析结果报告出来;(分)()进行参数显著性检验并解释R的含义;(分)()说明PDI的回归系数?的经济含义。(分).对广东省个国家调查样本市、县(区)的人均消费性支出(Y)和人均可支配收入(X)数据进行一元回归分析,得到回归残差的平方对X的回归结果如下:DependentVariable:E^Method:LeastSquaresDate://Time::Sample:Includedobservations:-....R-squared-.-squared-.+-.Durbin-Watsonstat.:..要求:()写出要估计上述结果时在Eviews的命令栏输入的命令。(分)()写出异方差表达式?=?(分)i()进行同方差变换,证实变换后的模型不存在异方差。(分).解:().,(分);.,(分);?的估计??为:???./(?)?.(分)()回归分析结果的报告格式为:PCE=.+.PDItt(.)(.)t=(.)(.)R=.SE=.DW=.F=.(分)()从截距项和解释变量估计值的t值可以判断,系数估计的t值大于临界值,因此,参数估计结果显著。或者也可以从p值判断,拒绝对两个参数原假设的概率均小于%,因此,两个参数估计值显著。(分)可决系数R度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。本题中R的估计值为.,表明PPI对PCE变异的解释程度为.%。(分)()回归系数?表示在其他因素保持不变的情况下,解释变量每变动一单位,被解释变量均值的改变量。本题中,?=.表示在其他因素保持不变的情况下,。即,?表示收入的边际消费倾向。(分).解:()输入的命令:lse^x。(分)()异方差表达式?=?X=.X(分)iii()进行同方差变换,证实变换后的模型不存在异方差(分)已知:Y????X?u其中:Y—人均消费性支出;X—人均可支配收入;E(u)?;iiiiiiVar(u)??f(X),其中f(X)?Xiiii模型两边同时除以X进行变换,得:iY?Xu?Xi???i?i???i?v(分)XXXXXXiiiiiiiu其中:v?i,可以证明误差项?是同方差的。iXti证明如下:uuu已知:v?i,v?i,E(v)?E(i)???.(根据已知条件?为常数),证iXiXiXiii得变换后的误差项是同方差的。(分):..练****题二一、单选题(小题,每题分,共分).对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的:(),以提高估计精度,即:(),,,,()Y???.XY????.Xr?.r?.?.XY?.X??r?.???r??.,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于,则表明模型中存在()=.,说明回归直线能解释被解释变量总变差的:()A.%B.%C.%D.%.DW的取值范围是:()A.-≤DW≤B.-≤DW≤C.-≤DW≤D.≤DW≤?.模型Y=α+αD+βX+μ,其中D=?为虚拟变量,模型中的差别截距系数是指:()iii?+-?b?bP?u描述的(其中S为产量,P为价格),又知:如果ttttt该企业在t-期生产过剩,经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在()();;;,具有统计形式的唯一性的结构式方程是【】A不可识别的B恰好识别的C过度识别的D可识别的—.BBCAA—.DBBBB二、判断题(小题,每题分,共分,对的打“√”,错的打“×”).经济计量学是以经济理论为前提,利用数学、数理统计方法与计算技术,根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。∑(Y-(b?+b?X)).最小二乘准则就是对模型Y=b+bX+u确定X和Y使残差平方和∑e=达到最iiiiiiii小。.在残差e和滞后一期残差e的散点图上,如果,残差e在连续几个时期中,逐次值不频繁的改变符tt-t号,而是几个负的残差e以后跟着几个正的残差e,然后又是几个负的残差e,那么残差e具有负自tttt相关。.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构,其方程称为结构方程。.若判定系数R越趋近于,则回归直线拟合越好。.增大样本容量有可能减弱多重共线性,因为多重共线性具有样本特征。.秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中,任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-。:...R调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除,变成均方差之比,以剔除变量个数对拟合优度的影响。.可决系数R越大,说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。.简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量,但只有前定变量作为解释变量。—.√××√√—.√√√××三、简答题(小题,每题分,共分).为什么要进行同方差变换?写出其过程,并证实之。答:进行同方差变换是为了处理异方差,写出其过程如下:我们考虑一元总体回归函数Y=b+bX+uiii假设误差σ是已知的,也就是说,每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”:iY/σ=b/σ+bX/σ+u/σiiiiiii这里将回归等式的两边都除以“已知”的σ。σ是方差σ的平方根。iii令v=u/σ我们将v称作是“变换”后的误差项。v满足同方差吗?如果是,则变换后的回归方iiiii程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足,则方程中各参数的OLS估计量将是最优线性无偏估计量,我们就可以按常规的方法进行统计分析了。证明误差项v同方差性并不困难。根据方程有:E(v)=E(u/σ)=E(u)/σ=σ/σ=iiiiiiii显然它是一个常量。简言之,变换后的误差项v是同方差的。因此,变换后的模型不存在异方差问i题,我们可以用常规的OLS方法加以估计。.什么是工具变量法?并说出选择工具变量的标准。答:所谓工具变量法,就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量,代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择标准为:)与所代替的解释变量高度相关;)与随机扰动项不相关;)与其它解释变量不相关,以免出现多重共线性。.联立方程模型中的方程可以分为几类?其含义各是什么?答:联立方程模型中,结构模型中的每一个方程都是结构方程,简化模型中每个方程称为简化方程,结构方程的方程类型有:行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系,主要是因果关系,例如用收入作为消费的解释变量建立的方程;技术方程描述由技术决定的变量之间的关系,例如用总产值作为净产值的解释变量建立的方程;制度方程描述由制度决定的变量之间的关系,例如用进口总额作为关税收入的解释变量建立的方程。平衡方程是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的,例如政府消费等于消费总额减去居民消费。四、分析变换题(题,共分).因果关系分析PairwiseGrangerCausalityTestsDate://Time::Sample:Lags:NullHypothesis:ObsF-StatisticProbabilityREVdoesnotGrangerCauseGDP..GDPdoesnotGrangerCauseREV..根据上述输出结果,对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性性水平为.)(分).解释输出结果DependentVariable:CSMethod:LeastSquaresDate://Time::Sample:Includedobservations::..-....C....R---.F--(F-statistic).解释粗体各部分的含义及其作用?(分).观察下列输出结果,分析变量间出现了什么问题?(分)DependentVariable:TZGMethod:LeastSquaresDate://Time::Sample:Includedobservations:-....YY....CZ....C-..-..R---.F--(F-statistic).变量间相关系数ZJYYCZZJ..YY..CZ...利用东莞数据财政收入REV(亿元),国内生产总值GDP(亿元)资料,建立回归方程,Eviews结果如下:DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresDate://Time::Sample(adjusted):Includedobservations:-StatisticProb.:..C-..-..GDP....AR()....R--+-.F--(F-statistic).要求:()把回归分析结果报告出来;(分)()进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验;(分)()说明系数经济含义。(分).根据广东数据国内生产总值GDP(亿元)资料,建立与时间t的回归,Eviews结果如下:DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate://Time::Sample:Includedobservations:-....C....R---.-.--(F-statistic).假设模型误差存在一阶自相关,要求:()怎样得到自相关系数ρ的值,计算其值=?(分)()写出上述进行的广义差分变换,说明变换后的模型不存在自相关。(分).()第一个零假设是REV不是GDP的Granger原因,其F统计量的P值为.,小于显著性水平.,拒绝零假设,所以REV是GDP的Granger原因。()第二个零假设是GDP不是REV的Granger原因,其F统计量的P值为.,大于显著性水平.,不能拒绝零假设,所以GDP不是REV的Granger原因。.t-Statistic是对应解释变量系数的t统计量的值,用于检验系数是否等于;R-squared表示方程的R,说明回归方程的解释程度;,用于估计方程中误差的标准差;F-statistic是F统计量,用于检验回归方程的显著性;Durbin-Watsonstat是DW检验量,用于检验模型中是否存在一阶自相关。(分):...从结果看,判定系数R很高,F统计量的值很大,方程很显著,但三个参数t检验值只有一个较显著,显然解释变量间出现了多重共线性,另外解释变量间的简单相关系数都很高也验证了这一点。(分).解:()把回归分析结果报告出来(分)回归分析结果的报告格式为:REV=-.+.GDP+[AR()=.](.)(.)(.)或(-.)(.)(.)R=.SE=.DW=.F=.在上述方程中,第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准差,第二组括号内的数表示在零假设:每个回归系数的真实值为零下,估计的t值的T值。R为判定系数,SE为回归标准差,DW为DW检验值,F为F检验值,AR()是残差服从一阶自回归模型的系数。()进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验(分)检验主要是进行经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性、自相关的DW等检验,回归并不意味存在因果关系,解释变量是否与应变量存在因果关系,必须根据相关理论来判定。关系确定之后,我们来验证估计的模型是否有经济含义,以及用模型估计的结果是否与经济理论相符,这称为经济检验。经济检验主要涉及到参数的符合和大小,即看估计的参数是否符合经济理论。统计检验值表明拟合优度的判定系数R检验和参数显著性t检验和和方程显著性F检验均可以通过。经济计量检验表明DW值接近,不存在自相关:接近,存在正自相关。()说明系数经济含义(分)GDP增长一个单位,。.解()模型的DW值为.,可以这样得到自相关系数ρ的值,计算其值=-(/)DW=.(分)()写出上述进行的广义差分变换,说明变换后的模型不存在自相关(分)对于线性回归模型:log(GDP)?b?bt?ut已知u为一阶自回归形式:u?.u?v-≤.≤ttt?t其中,v满足OLS假定。t为了使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方程中的变量滞后一期,写为:log(GDP)?b?b(t?)?ut?t?方程的两边同时乘以.,得到:.log(GDP)?.[b?b(t?)?u]t?t?现在将两方程相减,得到:log(GDP)?.log(GDP)?b(?.)?b[t?.(t?)]?vtt?t将方程写成:GDP*?b*?bX*?v,ttt其中,GDP*?log(GDP)?.log(GDP),b*?b(?.),ttt?X*?t?.(t?)t由于方程中的误差项v满足标准OLS假定,方程就是一种变换形式,使得变换后的模型无序列相t关。