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我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告.docx
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研究报告
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我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告.docx
该【我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告本研究旨在通过SES(SystemicExpectedShortfall)和MES(MarginalExpectedShortfall)两种模型,对我国金融机构的系统性风险进行测度和分析。中期报告主要包含以下内容:一、研究背景和意义随着我国金融市场不断发展,金融机构之间的关联越来越紧密,系统性风险也随之增加。因此,对我国金融机构的系统性风险进行测度和分析,将有助于加强金融监管,提高金融市场的稳定性和安全性。二、研究方法本研究使用SES和MES两种模型进行系统性风险测度。SES模型是对传统VaR(ValueatRisk)模型的扩展,可同时考虑市场风险和信用风险。MES模型则可以衡量每个金融机构对系统性风险的贡献程度,从而识别出系统性重要机构。三、研究结果经过实证研究,本研究得出以下结论:,我国银行业、证券业和保险业的系统性风险水平均较低,但均呈现出高度联动的特征。,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等国有银行和证券业的中信证券、海通证券等机构对系统性风险的贡献度较高,是系统性重要机构。四、研究结论本研究结合SES和MES两种模型,对我国金融机构的系统性风险进行了全面测度和分析。研究结果显示,我国金融机构的系统性风险水平较低,但机构间的联动性较强;同时,国有银行和证券业等机构对系统性风险的贡献度较高,是系统性重要机构。这些研究结论对加强金融监管、维护金融市场的稳定性和安全性具有一定的借鉴意义。
我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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