下载此文档

我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告.docx


文档分类:研究报告 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
1/2
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/2 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告本研究旨在通过SES(SystemicExpectedShortfall)和MES(MarginalExpectedShortfall)两种模型,对我国金融机构的系统性风险进行测度和分析。中期报告主要包含以下内容:一、研究背景和意义随着我国金融市场不断发展,金融机构之间的关联越来越紧密,系统性风险也随之增加。因此,对我国金融机构的系统性风险进行测度和分析,将有助于加强金融监管,提高金融市场的稳定性和安全性。二、研究方法本研究使用SES和MES两种模型进行系统性风险测度。SES模型是对传统VaR(ValueatRisk)模型的扩展,可同时考虑市场风险和信用风险。MES模型则可以衡量每个金融机构对系统性风险的贡献程度,从而识别出系统性重要机构。三、研究结果经过实证研究,本研究得出以下结论:,我国银行业、证券业和保险业的系统性风险水平均较低,但均呈现出高度联动的特征。,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等国有银行和证券业的中信证券、海通证券等机构对系统性风险的贡献度较高,是系统性重要机构。四、研究结论本研究结合SES和MES两种模型,对我国金融机构的系统性风险进行了全面测度和分析。研究结果显示,我国金融机构的系统性风险水平较低,但机构间的联动性较强;同时,国有银行和证券业等机构对系统性风险的贡献度较高,是系统性重要机构。这些研究结论对加强金融监管、维护金融市场的稳定性和安全性具有一定的借鉴意义。

我国金融机构的系统性风险测度——基于SES、MES模型的实证研究的中期报告 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数2
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人niuww
  • 文件大小10 KB
  • 时间2024-04-16