支付交易费的欧式期权定价模型的数值解的中期报告.docx

该【支付交易费的欧式期权定价模型的数值解的中期报告 】是由【niuwk】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【支付交易费的欧式期权定价模型的数值解的中期报告 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。支付交易费的欧式期权定价模型的数值解的中期报告本文介绍了关于支付交易费的欧式期权定价模型的数值解的中期报告。首先,我们对该模型的理论基础进行了简要的回顾,并阐述了我们所使用的数值方法。其次,我们描述了我们的数值实验的设置和结果。最后,我们对实验结果进行了分析和总结,并提出了接下来的研究方向。一、模型理论基础和数值方法我们研究的是一种支付交易费的欧式期权定价模型,其基本假设为:,即满足几何布朗运动方程。。。基于上述假设,我们采用蒙特卡罗模拟和二叉树模型进行数值求解。我们使用的蒙特卡罗方法是基于随机过程的蒙特卡罗方法,即对资产价格和交易费用进行随机模拟。而我们使用的二叉树方法是Cox-Ross-Rubinstein二叉树模型。我们通过比较这两种方法的计算结果,并使用单调性验证方法进行校验。二、数值实验的设置和结果我们的数值实验设置如下:%。%。。。我们比较了蒙特卡罗方法和二叉树方法的计算结果,并使用单调性验证方法进行校验。结果表明,两种方法得到的结果非常接近,校验结果也非常有效。具体结果如下:-采用蒙特卡罗方法求解,;-采用二叉树方法求解,。三、实验结果分析和总结我们的数值实验结果表明,采用蒙特卡罗方法和二叉树方法求解支付交易费的欧式期权定价模型都是可行的,并且两种方法得到的结果非常接近。我们使用单调性验证方法进行校验,证明这两种方法的结果具有很好的可靠性。总结一下,本研究基于支付交易费用的欧式期权定价模型,采用蒙特卡罗方法和二叉树方法分别进行数值求解,并比较两种方法的计算结果。我们发现,蒙特卡罗方法和二叉树方法都能够很好地解决这个问题,并且这两种方法的结果是相似的。我们将继续对这个定价模型进行研究,包括更多的实验和更广泛的应用。