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《异方差的检验》.ppt


文档分类:高等教育 | 页数:约27页 举报非法文档有奖
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该【《异方差的检验》 】是由【相惜】上传分享,文档一共【27】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【《异方差的检验》 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。§、残差图法二、斯皮尔曼(Spearman)等级相关检验法三、戈特菲尔德—奎恩特(Goldfeld-Quandt)检验法以上内容自学四、帕克检验法帕克()检验法的根本想法是把残差图法加以形式化,给出关于xi的具体函数结构形式,然后检验这种结构是否显著。从而判定是否具有异方差性及其异方差的函数结构。具体做法如下:第一步,建立被解释变量y对所有解释变量x的回归方程,编辑课件然后计算残差(i=1,2,…,n)。第二步,取异方差结构的函数形式为()其中,β是两个未知参数,vi是随机变量。()可以改写成对数形式()第三步,建立方差结构回归模型:由于未知,帕克建议用残差平方来代替。于是()写成形式:编辑课件()记,,,那么()改写成()()构成一个回归模型,对模型()应用OLS法,得出α和β的估计值。第四步,对β进行t检验。如果β不显著,那么说明β的真值为0,此时实际上与xi无关,即没有异方差性。否那么,说明有异方差性存在。编辑课件帕克检验法的优点是不但能确定有无异方差性,而且一旦确定有异方差性时,还能给出异方差性的具体函数结构。它的缺点是()中的随机项vi仍可能有异方差性,因而使帕克方法的使用效果受到影响。(Park)检验法,?如果有异方差性,请进一步确定异方差的结构。编辑课件解:(课本113页〕,用OLS法作y对x的回归,计算残差对()进行估计得:编辑课件由上式看出,,α和β都显著,即α和β皆显著异于零,所以,原始数据中存在异方差性。由于=-,所以=:::编辑课件定义变量:,两个参数都显著,异方差明显存在编辑课件

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  • 时间2024-04-16