2023年初级银行从业《银行业专业实务(风险管理)》高分通关卷(一)附详解.pdf

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理措施和可利用资源紧密联系在一起。不包括风险预警措施。,一些国际大型银行开始在高管层层面设立(),具体负责组织实施银行风险管理工作。A、风险管理专职人员B、风险管理委员会C、风险控制专职人员D、首席风险官答案:D解析:随着银行对风险管理重要性程度认识的提高,一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险官,具体负责组织实施银行风险管理工作。《商业银行公司治理指引》也指出,商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。,若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置()。A、不同B、相同C、不动D、不确定答案:A解析:正态曲线由σ和μ决定其形状:μ为均值决定了曲线中心,σ为标准差决定了曲线的离散程度。若固定σ的值,随μ值不同,曲线位置将不同。()。A、每日客户存取款14:..、贷款发放/归还C、存贷款基准利率的调整D、商业银行减少网点数量答案:D解析:因各种内外部因素的影响和作用,商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化,流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。()。A、短期的显性风险B、短期的潜在风险C、长期的显性风险D、长期的潜在风险答案:D解析:战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资,实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用,并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。,()可以反映资产收益率的波动性。A、概率B、标准差C、概率密度15:..、分布函数答案:B解析:在风险管理实践中,通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时,资产的收益率基本稳定在预期收益水平,出现的不确定性程度逐渐减小。,下列说法正确的是()。A、商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B、商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C、商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D、盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值答案:C解析:A项,商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项,商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法:①盯市,商业银行必须尽可能按照市场价格计值;②盯模,当按市场价格计值存在困难时,银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项,盯模是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成利率掉期协议,则A和B之间可以()。A、银行A以浮动利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行AB、银行A以固定利率支付利息给B,B以固定利率支付利息给银行A16:..、银行A以固定利率支付利息给B以浮动利率支付利息给银行AD、银行A以浮动利率支付利息给B以浮动利率支付利息给银行A答案:C解析:利率掉期,通常是约定按照某一币种的本金,在合约期间按一定频率交换利息现金流,一般是一方按固定利率支付利息,另一方按照浮动利率支付利息。通过利率掉期,可调整利率敏感的资产或负债的付息方式,从而调整资产负债或技资组合的久期和现金流利率敏感性特征,应对未来的利率不利变动风险。此时,银行A可选择与交易对手B进行利率掉期,即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B,而B支付给A浮动利息,以转移利率风险。,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。A、流动性风险B、操作风险C、战略风险D、信用风险答案:A解析:流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。,正确的是()。A、制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B、危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略17:..、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D、危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值答案:C解析:A项,制定危机管理规划是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B项,传统上,商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任,但往往招致更强烈的对抗行动,如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项,无论声誉危机何时发生,商业银行在系统制定声誉危机管理规划时,很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理,因此,声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案。A、从下至上B、从上至下C、由内到外D、由外到内答案:B解析:战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此,有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制订切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。18:..下列关于贷款风险迁徙率的说法,不正确的是()。A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率答案:A解析:A项,风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态监测指标。+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。A、正态B、泊松C、指数D、均匀答案:B解析:CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。,某银行次级类贷款余额为1000亿元,其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为()。A、30%B、40%19:..、75%D、80%答案:C解析:次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%=600/(1000-200)×100%=75%。,贷款需求()与宏观政策()会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。A、收缩;紧缩B、收缩;宽松C、扩张;宽松D、扩张;紧缩答案:B解析:在经济下行期间,贷款需求收缩与宏观政策宽松会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。()A、股票价格风险B、折算风险C、交易风险D、信用风险答案:A解析:,属于违反用工法的是()。20:..、咨询业务B、不良的业务或市场行为C、产品瑕疵D、性别及种族歧视事件答案:D解析:违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失,表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。,错误的是()。A、负责承担对市场风险管理的最终责任B、负责制定市场风险管理政策C、及时掌握市场风险水平及其管理状况D、负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程答案:A解析:A项,在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。46.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A、净头寸B、总头寸C、交易D、头寸21:..A解析:净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。47.()是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、外部欺诈事件B、内部欺诈事件C、执行、交割和流程管理事件D、就业制度和工作场所安全事件答案:A解析:外部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是()。A、资产损失B、对外赔偿C、账面减值D、其他损失答案:A22:..()。A、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、头寸限额答案:D解析:头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制;净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。,拟请附近一家公立幼儿园为其担保,该幼儿园()。23:..、如有足够资金可以提供担保B、无资格提供担保C、有资格提供担保D、经银行同意即可提供担保答案:B解析:国家机关(除经国务院批准),学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,企业法人的分支机构和职能部门,均不得作为保证人。,最容易引发操作风险的业务环节是()。A、柜面业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务答案:A解析:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务,是商业银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。,对国内企业来说,存在的最突出的问题是()。A、经营管理不善B、企业产品质量不过硬C、企业职工知识水平偏低D、企业治理结构不完善答案:A24:..就国内企业而言,生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善,主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。A、%B、%C、%D、%答案:D解析:带入可得:P(1+%)+(1-P)×(1+%)×0=1+3%,计算出P=%,所以客户在1年内的违约概率为1-P=%。()。A、将贷款分散到不同的行业和区域B、将贷款分散到正相关的行业C、将贷款集中到个别高收益行业D、将贷款集中到少数风险低的行业答案:A25:..区域,通过积极地实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。()单个资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、无关答案:B解析:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。()。A、实体资产证券化B、证券资产证券化C、信贷资产证券化D、现金资产证券化答案:C解析:信贷资产证券化,即狭义的资产证券化,是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等),通过一定的结构安排,对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包,进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。,正确的是()。26:..、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结,吸取教训D、战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在答案:A解析:战略风险的一个重要工具是经济资本配置,利用经济资本配置,可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项,董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划,并将其作为商业银行未来发展的行动指南;C项,无论成功与否,商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训;D项,与声誉风险相似,战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。,()不属于合格信用风险缓释工具。A、黄金B、上市公司发行的企业债券C、商业银行承兑的汇票D、人民银行发行的票据答案:B解析:信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时,运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵(质)押品中的金融质押品。27:..在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。A、违约概率B、违约频率C、违约损失率D、违约风险暴露答案:D解析:在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。60.()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A、法律风险B、战略风险C、合规风险D、国别风险答案:B解析:战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。。研究部门预测市场利率在未来将上扬,国债价格有下跌的风险,银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险,并与交易对手B达成