股票质押贷款管理办法.doc

中国银行证券公司股票质押贷款管理办法(试行)
第一章总则
为规范我行股票质押贷款业务,加强对证券公司股票质押贷款的管理,防范金融风险,保护我行的合法权益,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和中国证监会联合发布的《证券公司股票质押贷款管理办法》以及我行有关规定,特制定本管理办法。
本办法所指的股票质押贷款,是指我行对符合条件的证券公司发放的以其自营的在证券交易所上市流通的人民币普通股票(A股)、证券投资基金券和上市公司可转换债券(以下统称股票)为质押的贷款。
本办法所指的证券登记结算机构为质押物的相应法定登记机构。
本办法所指的借款人为依法设立并经中国证券监督管理委员会批准可经营证券自营业务的证券公司(指法人总部,下同),并须同时具备下列条件:
一、资产具有充足的流动性,且具备还本付息能力;
二、其自营业务符合中国证券监督管理委员会规定的有关风险控制比率;
三、已按中国证券监督管理委员会规定提取足额的交易风险准备金;
四、已按中国证券监督管理委员会规定定期披露资产负债表、净资本计算表、利润表及利润分配表等信息;
五、最近一年经营中未出现中国证券监督管理委员会认定的重大违规违纪行为或特别风险事项,现任高级管理人员和主要业务人员无中国证券监督管理委员会认定的重大不良记录;
六、客户交易结算资金经中国证券监督管理委员会认定已实现有效独立存管,未挪用客户交易结算资金。
七、符合我行授信准入政策,未被监管机构及我行列入风险监控名单,且原则上为我行鼓励类或证监会确定的创新试点类证券公司。
八、具备中国银行规定的对证券公司贷款的其他条件。
股票质押贷款期限不得超过一年,且不得展期。
股票质押贷款利率水平及计结息方式按照中国人民银行及我行利率管理规定执行。
借款人通过股票质押贷款所得资金的用途,必须符合《中华人民共和国证券法》的有关规定,用于弥补流动资金不足。
与股票质押贷款业务有关的登记、保管、处分等费用,原则上由借款人支付或承担;借款人不同意独自承担的,由贷款行与借款人协商解决。
总行金融机构部应根据前、中、后台分离的原则,制定本部门内部岗位职责及业务操作规程,确保内部控制的有效实施。
第二章组织和分工
总行风险管理部履行以下职责:
会同金融机构部制定、修改证券公司股票质押贷款风险管理的基本政策制度;
负责对报送总行审批的证券公司股票质押贷款进行尽责审查,按照授信决策程序要求确定股票质押贷款授信额度;
确定作为合格质押物的股票及每种股票的质押比率。
对证券公司股票质押贷款的风险控制情况进行监督和后评价。
总行金融机构部履行以下职责:
一、制定证券公司股票质押贷款业务资格管理办法,并根据该管理办法要求授权一级分行和直属分行开展证券公司股票质押贷款业务;
二、对分行报送的每笔贷款的质押股票和质押率进行初审,并报送总行风险管理部审批;
三、办理股票质押登记手续,并对全行质押股票实施保管和处分。当质押比率降至警戒线,借款人在规定时限内未减少授信余额或提供更多质押,或者质押比率降至平仓线时,应立即出售股票而无须借款人的配合;
四、负责对特别席位和总行股票质押贷款系统的管理,协调总行和分行有关部门共同完成有关业务操作流程,协调有关单位进行系统维护工作;
五、建立预警机制,与贷款行共同承担监控股票价格波动并及时采取相应措施的责任;
六、负责对我行股票质押贷款的有关情况进行统计、分析,并将监控信息定期报送总行风险管理部。报送内容及频率如下:
1、每按日报送:各授信券商的每家有贷款余额的当日股票质押贷款余额、限额、当日余额、被质押股票的市值、,股票价值对与授信金额的比率、,以及市值降至预警价格或平仓价格后采取的措施。股票市值以当日的股票收盘价为准。报送时限:第二个工作日中午下班前。
2、每月报送:证券公司股票质押贷款额度核定情况及余额。报送时限:每月最后一个工作日。总行风险管理部履行以下职责:
一、确定每家证券公司的业务限额,证券公司的股票质押贷款不得超过此限额;
二、选择确定所有作为合格质押物的股票;
三、确定作为合格质押物的每一种股票的质押比率。
各级风险管理部门根据总行有关授信授权的规定,对证券公司股票质押贷款进行尽责审查,报授信评审委员会评审、问责审批人审批;对股票质押贷款业务的办理情况进行监督和后评价。
贷款行金融机构部门或公司业务部门(以下统称贷款行业务部门)履行以下职责:
一、对证券公司股票质押贷款的授信申请进行调查评估,按照规定程序报批;
二、落实授信条件,具体办理股票质押贷款业务,并委托总行金融机构部办理质押登记等手续;
三、实施贷后管理,监控客户经营、