2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道附完整答案（网校专用）.docx

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第一部分 单选题(500题)
1、多元线性回归模型的（ ），又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。




【答案】：B
2、A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+15个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的—年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取5%的固定年利率。由于银行的利率为6M-LIBOR+15个基点，而利率互换合约中，A公司以5%的利率换取了LIBOR利息收入，A公司的实际利率为（ ）。
-LIBOR+15
%
%
-LIBOR确定后才知道
【答案】：C
3、我田大豆的主产区是（ ）。




【答案】：B
4、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨（含6%水分）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨。




【答案】：B
5、如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（ ）。




【答案】：B
6、出口企业为了防止外汇风险，要（ ）。




【答案】：A
7、基差交易合同签订后，（ ）就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。




【答案】：B
8、2010年5月8同，某年息10%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2010




【答案】：C
9、以下不属于影响产品供给的因素的是（ ）。




【答案】：D
10、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（ ）。




【答案】：C
11、2009年11月，某公司将白糖成本核算后认为期货价格在4700元／吨左右卖出就非常划算，因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值，越涨越卖。结果，该公司在SR109合约卖出3000手，均价在5000元／吨(当时保证金为1500万元，以10%计算)，当涨到5300元／吨以上时，该公司就不敢再卖了，因为浮动亏损天天增加。该案例说明了（ ）。

，纯粹按期现之间的价差来操作，仅仅教条式运用，不结合企业自身情况，没有达到预期保值效果

，实现了保值效果
【答案】：B
12、要弄清楚价格走势的主要方向，需从（ ）层面的供求角度入手进行分析。




【答案】：A
13、某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（ ）万元。




【答案】：A
14、下列不属于要素类行业的是（ ）。




【答案】：A
15、RJ/CRB指数包括（ ）个商品期货品种。




【答案】：C
16、，则买方在2月1日当日所交的费用应该是（ ）美元。




【答案】：A
17、（ ）是指企业根据自身的采购计划和销售计划、资金及经营规模，在期货市场建立的原材料买入持仓。




【答案】：D
18、如果甲产品与乙产品的需求交叉弹性系数是负数，则说明甲产品和乙产品（ ）




【答案】：C
19、假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（ ）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)




【答案】：B
20、6月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手（25吨／手）执行价格为4000美元／吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（ ）。
A.-20000美元



【答案】：B
21、下列哪项不是量化交易所需控制机制的必备条件？（ ）

，以识别潜在的量化交易风险事件


【答案】：B
22、保护性点价策略的缺点主要是（ ）。




【答案】：B
23、对沪铜多元线性回归方程是否存在自相关进行判断,=,查得DW值的上下界临界值：dl=,du=,则可判断出该多元线性回归方程（ ）。




【答案】：C
24、材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。




【答案】：C
25、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
（-1，1）
，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
，Theta的绝对值最大

【答案】：D
26、某股票组合市值8亿元，。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，，；%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。




【答案】：B
27、（ ）主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据。




【答案】：A
28、（ ）是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。




【答案】：A
29、目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（ ）。




【答案】：C
30、在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（ ）。




【答案】：B
31、趋势线可以衡量价格的（ ）。




【答案】：C
32、关于总供给的捕述，下列说法错误的是（ ）。

，物价水平影响经济的供给量


【答案】：D
33、敏感性分析研究的是（ ）对金融产品或资产组合的影响。




【答案】：D
34、运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。




【答案】：C