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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道附完整答案(网校专用).docx


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第一部分 单选题(500题)
1、多元线性回归模型的( ),又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。




【答案】:B
2、A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款,并约定毎个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6M-LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+15个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息,且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的—年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取5%的固定年利率。由于银行的利率为6M-LIBOR+15个基点,而利率互换合约中,A公司以5%的利率换取了LIBOR利息收入,A公司的实际利率为( )。
-LIBOR+15
%
%
-LIBOR确定后才知道
【答案】:C
3、我田大豆的主产区是( )。




【答案】:B
4、7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现货湿基价格665元/湿吨(含6%水分)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨。




【答案】:B
5、如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是( )。




【答案】:B
6、出口企业为了防止外汇风险,要( )。




【答案】:A
7、基差交易合同签订后,( )就成了决定最终采购价格的唯一未知因素。




【答案】:B
8、2010年5月8同,某年息10%,每年付息1次,面值为100元的国债,上次付息日为2010




【答案】:C
9、以下不属于影响产品供给的因素的是( )。




【答案】:D
10、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是( )。




【答案】:C
11、2009年11月,某公司将白糖成本核算后认为期货价格在4700元/吨左右卖出就非常划算,因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值,越涨越卖。结果,该公司在SR109合约卖出3000手,均价在5000元/吨(当时保证金为1500万元,以10%计算),当涨到5300元/吨以上时,该公司就不敢再卖了,因为浮动亏损天天增加。该案例说明了( )。

,纯粹按期现之间的价差来操作,仅仅教条式运用,不结合企业自身情况,没有达到预期保值效果

,实现了保值效果
【答案】:B
12、要弄清楚价格走势的主要方向,需从( )层面的供求角度入手进行分析。




【答案】:A
13、某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益( )万元。




【答案】:A
14、下列不属于要素类行业的是( )。




【答案】:A
15、RJ/CRB指数包括( )个商品期货品种。




【答案】:C
16、,则买方在2月1日当日所交的费用应该是( )美元。




【答案】:A
17、( )是指企业根据自身的采购计划和销售计划、资金及经营规模,在期货市场建立的原材料买入持仓。




【答案】:D
18、如果甲产品与乙产品的需求交叉弹性系数是负数,则说明甲产品和乙产品( )




【答案】:C
19、假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是( )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)




【答案】:B
20、6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为( )。
A.-20000美元



【答案】:B
21、下列哪项不是量化交易所需控制机制的必备条件?( )

,以识别潜在的量化交易风险事件


【答案】:B
22、保护性点价策略的缺点主要是( )。




【答案】:B
23、对沪铜多元线性回归方程是否存在自相关进行判断,=,查得DW值的上下界临界值:dl=,du=,则可判断出该多元线性回归方程( )。




【答案】:C
24、材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。




【答案】:C
25、关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。
(-1,1)
,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
,Theta的绝对值最大

【答案】:D
26、某股票组合市值8亿元,。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,,;%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。




【答案】:B
27、( )主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据。




【答案】:A
28、( )是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具、资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。




【答案】:A
29、目前国际进行外汇交易,银行间的报价普遍采用( )。




【答案】:C
30、在险价值风险度量时,资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈( )。




【答案】:B
31、趋势线可以衡量价格的( )。




【答案】:C
32、关于总供给的捕述,下列说法错误的是( )。

,物价水平影响经济的供给量


【答案】:D
33、敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。




【答案】:D
34、运用模拟法计算VaR的关键是( )。




【答案】:C

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  • 时间2025-10-09
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