关键风险指标与风险监控.ppt

关键风险指标与风险监控
目录
KRI简介
KRI实施概述
指标设计
预警值确定
指标使用
指标验证
KRI系统
典型指标介绍
KRI简介
KRI的定义
KRI的意义
KRI的属性与分类
KRI与KPI
KRI的定义
什么是指标?
指标是对客观世界的数字化描述
KRI的定义
KRI (key risk indicator)
——用数字掌控风险
操作风险
关键风险指标
数字
通过设置统计变量,即风险指标,对风险成因、风险控制、风险结果等事项进行跟踪测量,通过这些指标的数量大小及数量变化,反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆
KRI的定义
抹账(可能由操作违规、挪用引发)
支行周抹账率
抹账率=(抹账次数/总交易笔数)*10000
KRI的定义
06年6月至08年1月,风控系统对科维尔的各种交易发出了75次警报,07年发现可疑交易67次,随着交易量膨胀,警报越来越频繁,平均每月5次以上
案例
如果指标设计适当,指标可以与风险产生联系,
从而预测、预警风险
KRI的定义
风险指标是指用来考察银行的风险状况的统计数据和/或指标,对这些指标要进行定期审查,以提醒注意银行有关风险的可能变化————巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》
代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标————银监会《商业银行操作风险管理指引》
KRI的定义
何为“关键”?
——监测“关键”类别的风险
——”很好地”监测某类风险
指标
广泛来说,任何能反映某一风险信息的变量都可以作为风险指标,那么何为“关键”?
KRI的定义
频率
严重程度
什么是“关键”的风险?
ATM侧录
信用卡虚假申请、套现
挪用、受贿、内部欺诈
低频高损
低频低损
高频低损
高频高损