下载此文档

4.3协方差与相关系数及矩与协方差矩阵.ppt

文档分类：高等教育 | 页数：约20页举报非法文档有奖

1/20

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/20 下载此文档

文档列表 文档介绍

Chapter 4(3)
协方差与相关系数及矩与协方差矩阵
教学要求:
了解协方差、相关系数的概念与性质,并会计算;
2. 了解矩、协方差矩阵的概念与性质,并会计算.
一、协方差与相关系数
故当X、Y相互独立时, 有
这就意味着当
时X与Y不相互独立,而存在着一定的联系.
但这种联系不像函数关系那样具有确定的对应关系,
即不能用函数关系来描述,通常称这种联系为相关
性关系。这里用协方差与相关系数来刻划相关性关
系中的线性相关.
定义1
定义2
定义3
几点说明:
(X,Y)均匀分布于以坐标原点为中心,单位长为
半径的圆的内部,求cov(X,Y),并问X,Y是否不相
关?是否相互独立?
解
从而可知X与Y不相关.
注意
1、设有随机变量X,Y,下列事实是等价的:
2、X与Y不相关,是指X与Y之间不存在线性关系,
并非它们之间什么关系也没有.
3、独立性与不相关性,在一般情形是不等价的,
X与Y独立时必有X与Y不相关,但反过来不一
定成立.
4、当(X,Y)服从二维正态分布时,X与Y独立与X与Y
不相关是等价的.

4.3协方差与相关系数及矩与协方差矩阵来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.